PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAZX с PUTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAZX с PUTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX).

TFAZX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAZX и PUTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAZX и PUTIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		-2.48%5.78%-1.56%-0.20%-9.93%5.85%2.99%4.44%
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		-0.71%8.12%6.35%6.65%-6.51%0.44%4.33%2.18%

Доходность по периодам

С начала года, TFAZX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у PUTIX с доходностью -0.71%.

TFAZX

1 день
0.12%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-1.99%
1 год
3.79%
3 года*
0.21%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
—

PUTIX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.05%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFA Tactical Income Fund

PIMCO Strategic Bond Fund

Часто сравнивают с TFAZX:
TFAZX с MWTIXTFAZX с TFAQXTFAZX с TFAFXTFAZX с AFLIXTFAZX с DCAIXTFAZX с DFLEXTFAZX с SCFZX
Часто сравнивают с PUTIX:
PUTIX с PFIUXPUTIX с PIMIXPUTIX с MWCIXPUTIX с FBIIXPUTIX с APFPXPUTIX с RBSIXPUTIX с SVARX

Сравнение комиссий TFAZX и PUTIX

TFAZX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии PUTIX в 0.51%.

TFAZX
TFA Tactical Income Fund
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund

Доходность на риск

TFAZX vs. PUTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAZX
Ранг доходности на риск TFAZX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAZX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAZX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAZX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAZX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PUTIX
Ранг доходности на риск PUTIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAZX c PUTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAZXPUTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

2.26

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

3.64

-2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.53

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.87

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

11.37

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAZX vs. PUTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAZX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа PUTIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAZX и PUTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAZXPUTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.26

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

1.00

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.07

-0.99

Корреляция

Корреляция между TFAZX и PUTIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAZX и PUTIX

Дивидендная доходность TFAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности PUTIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		2.22%2.16%0.00%3.05%0.97%16.23%1.04%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		4.28%4.56%4.19%2.36%2.32%1.17%2.07%3.31%2.81%4.62%2.58%4.60%

Просадки

Сравнение просадок TFAZX и PUTIX

Максимальная просадка TFAZX за все время составила -17.69%, что больше максимальной просадки PUTIX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAZX и PUTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAZXPUTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.69%

-9.59%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-1.96%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-9.59%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.40%

-1.55%

-8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-1.25%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.49%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAZX и PUTIX

TFA Tactical Income Fund (TFAZX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что TFAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAZXPUTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

0.95%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

1.53%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

2.47%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

2.69%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

2.73%

+4.29%