Сравнение TFAZX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
TFAZX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TFAZX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFAZX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAZX TFA Tactical Income Fund | -1.42% | 5.78% | -1.56% | -0.20% | -9.93% | 5.85% | 2.99% | 4.44% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 2.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TFAZX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью -0.13%.
TFAZX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- —
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFAZX и DFLEX
TFAZX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
TFAZX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
TFAZX
DFLEX
Сравнение TFAZX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFAZX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 3.31 | -2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 5.22 | -3.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.93 | -0.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 4.16 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 17.90 | -13.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFAZX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 3.31 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 1.61 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.34 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между TFAZX и DFLEX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFAZX и DFLEX
Дивидендная доходность TFAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности DFLEX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAZX TFA Tactical Income Fund | 2.20% | 2.16% | 0.00% | 3.05% | 0.97% | 16.23% | 1.04% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок TFAZX и DFLEX
Максимальная просадка TFAZX за все время составила -17.69%, примерно равная максимальной просадке DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAZX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFAZX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.69% | -17.29% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -1.14% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -11.00% | -5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.43% | -1.14% | -8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -1.57% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.27% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFAZX и DFLEX
TFA Tactical Income Fund (TFAZX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что TFAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFAZX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 0.63% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 0.98% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 1.44% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 1.93% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 2.73% | +4.30% |