PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAZX с DCAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAZX с DCAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX).

TFAZX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAZX и DCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAZX и DCAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		-1.42%5.78%-1.56%-0.20%-9.93%5.85%2.99%4.44%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		-0.12%2.47%3.78%0.60%-2.64%1.47%4.11%2.49%

Доходность по периодам

С начала года, TFAZX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у DCAIX с доходностью -0.12%.

TFAZX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.27%
1 год
4.79%
3 года*
0.57%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
—

DCAIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.29%
1 год
1.61%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.93%
10 лет*
3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFA Tactical Income Fund

Dunham Long/Short Credit Fund

Часто сравнивают с TFAZX:
TFAZX с MWTIXTFAZX с TFAFXTFAZX с TFAQXTFAZX с DFLEXTFAZX с PUTIXTFAZX с AFLIXTFAZX с SCFZX
Часто сравнивают с DCAIX:
DCAIX с FXAIXDCAIX с PIMIXDCAIX с JNJDCAIX с APFPXDCAIX с SUBFXDCAIX с RBSIXDCAIX с EIGMX

Сравнение комиссий TFAZX и DCAIX

TFAZX берет комиссию в 1.97%, что меньше комиссии DCAIX в 1.98%.

DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund
TFAZX
TFA Tactical Income Fund

Доходность на риск

TFAZX vs. DCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAZX
Ранг доходности на риск TFAZX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAZX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAZX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAZX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAZX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAZX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DCAIX
Ранг доходности на риск DCAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAZX c DCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAZXDCAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.09

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.92

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

10.77

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAZX vs. DCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAZX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCAIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAZX и DCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAZXDCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.09

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.59

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.24

-0.14

Корреляция

Корреляция между TFAZX и DCAIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAZX и DCAIX

Дивидендная доходность TFAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности DCAIX в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		2.20%2.16%0.00%3.05%0.97%16.23%1.04%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		3.45%3.79%3.72%4.04%2.63%2.25%2.39%2.27%1.31%1.33%2.28%5.72%

Просадки

Сравнение просадок TFAZX и DCAIX

Максимальная просадка TFAZX за все время составила -17.69%, что меньше максимальной просадки DCAIX в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAZX и DCAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAZXDCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.69%

-46.34%

+28.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-0.84%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-5.45%

-11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-0.46%

-8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-6.02%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.15%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAZX и DCAIX

TFA Tactical Income Fund (TFAZX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что TFAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAZXDCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

0.48%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

0.80%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

1.49%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

1.58%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

4.07%

+2.96%