Сравнение TFAQX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFA Quantitative Fund (TFAQX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
TFAQX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 17 мая 2020 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TFAQX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFAQX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAQX TFA Quantitative Fund | -9.57% | 11.41% | 22.12% | 23.25% | -25.11% | 10.88% | 18.19% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 11.77% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 19.44% |
Доходность по периодам
С начала года, TFAQX показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 11.77%.
TFAQX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -9.57%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
ABRYX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 4.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFAQX и ABRYX
TFAQX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
TFAQX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
TFAQX
ABRYX
Сравнение TFAQX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Quantitative Fund (TFAQX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFAQX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.05 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.65 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.40 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.70 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 10.71 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFAQX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.05 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.35 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TFAQX и ABRYX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFAQX и ABRYX
Дивидендная доходность TFAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности ABRYX в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAQX TFA Quantitative Fund | 11.23% | 10.16% | 0.00% | 0.03% | 5.06% | 20.52% | 4.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.17% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок TFAQX и ABRYX
Максимальная просадка TFAQX за все время составила -27.78%, примерно равная максимальной просадке ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAQX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFAQX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.78% | -26.63% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -6.93% | -5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -19.17% | -8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -2.39% | -10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -4.68% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 1.75% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFAQX и ABRYX
TFA Quantitative Fund (TFAQX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что TFAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFAQX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.01% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 7.55% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 9.37% | +12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 12.13% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 10.88% | +6.50% |