Сравнение TFAZX с TFAFX
TFAZX (TFA Tactical Income Fund) and TFAFX (Tactical Growth Allocation Fund) are both mutual funds - TFAZX is a Nontraditional Bonds fund managed by Tactical Fund Advisors, while TFAFX is a Multistrategy fund managed by Tactical Fund Advisors. Over the past 5 years, TFAZX returned -0.69%/yr vs 7.45%/yr for TFAFX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFAZX charges 1.97%/yr vs 1.96%/yr for TFAFX.
Доходность
Сравнение доходности TFAZX и TFAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFAZX показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у TFAFX с доходностью 7.57%.
TFAZX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- —
TFAFX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFAZX и TFAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAZX TFA Tactical Income Fund | 2.24% | 5.78% | -1.56% | -0.20% | -9.93% | 5.85% | 2.99% | 4.44% |
TFAFX Tactical Growth Allocation Fund | 7.57% | 11.54% | 20.19% | 19.64% | -24.11% | 16.14% | 7.88% | 3.73% |
Correlation
The correlation between TFAZX and TFAFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between TFAZX and TFAFX shifts across timeframes, from 0.62 (5 years) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFAZX vs. TFAFX — Ранг доходности на риск
TFAZX
TFAFX
Сравнение TFAZX c TFAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFAZX | TFAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.37 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 8.87 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFAZX | TFAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.77 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.51 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.56 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок TFAZX и TFAFX
Максимальная просадка TFAZX за все время составила -17.69%, что меньше максимальной просадки TFAFX в -25.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAZX и TFAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFAZX | TFAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.69% | -25.67% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -9.30% | +5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.15% | -17.55% | +10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -25.67% | +8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -0.50% | -5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -7.32% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.47% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFAZX и TFAFX
Текущая волатильность для TFA Tactical Income Fund (TFAZX) составляет 1.06%, в то время как у Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что TFAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFAZX | TFAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 3.14% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 9.03% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 12.46% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.45% | 14.79% | -9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 14.40% | -7.44% |
Сравнение комиссий TFAZX и TFAFX
TFAZX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии TFAFX в 1.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFAZX и TFAFX
Дивидендная доходность TFAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAFX Tactical Growth Allocation Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 3.71% | 12.30% | 4.64% | 0.13% |
TFAZX TFA Tactical Income Fund | 2.12% | 2.16% | 0.00% | 3.05% | 0.97% | 16.23% | 1.04% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
TFAZX and TFAFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFAFX has higher volatility (3.14%) compared to TFAZX (1.06%). In terms of maximum drawdown, TFAZX dropped -17.69% vs TFAFX's -25.67%.
TFAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFAZX и TFAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор