PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAZX с TFAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAZX с TFAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX).

TFAZX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. TFAFX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAZX и TFAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAZX и TFAFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		-1.42%5.78%-1.56%-0.20%-9.93%5.85%2.99%4.44%
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		-4.48%11.54%20.19%19.64%-24.11%16.14%7.88%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, TFAZX показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у TFAFX с доходностью -4.48%.

TFAZX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.27%
1 год
4.79%
3 года*
0.57%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
—

TFAFX

1 день
2.32%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-3.59%
1 год
12.45%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFA Tactical Income Fund

Tactical Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с TFAZX:
TFAZX с MWTIXTFAZX с TFAQXTFAZX с PUTIXTFAZX с SCFZXTFAZX с DFLEXTFAZX с AFLIXTFAZX с DCAIX
Часто сравнивают с TFAFX:
TFAFX с ^VIXTFAFX с TFAQXTFAFX с JAAAXTFAFX с QRPRXTFAFX с ADANXTFAFX с ARBIXTFAFX с GAAVX

Сравнение комиссий TFAZX и TFAFX

TFAZX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии TFAFX в 1.96%.

TFAZX
TFA Tactical Income Fund
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund

Доходность на риск

TFAZX vs. TFAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAZX
Ранг доходности на риск TFAZX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAZX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAZX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAZX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAZX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAZX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TFAFX
Ранг доходности на риск TFAFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAZX c TFAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAZXTFAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.74

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.07

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.04

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

3.80

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAZX vs. TFAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAZX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFAFX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAZX и TFAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAZXTFAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.74

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.39

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.44

-0.33

Корреляция

Корреляция между TFAZX и TFAFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAZX и TFAFX

Дивидендная доходность TFAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		2.20%2.16%0.00%3.05%0.97%16.23%1.04%0.62%
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		0.00%0.00%0.00%0.20%3.71%12.30%4.64%0.13%

Просадки

Сравнение просадок TFAZX и TFAFX

Максимальная просадка TFAZX за все время составила -17.69%, что меньше максимальной просадки TFAFX в -25.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAZX и TFAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAZXTFAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.69%

-25.67%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-9.95%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-25.67%

+8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-7.20%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-7.47%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

3.14%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAZX и TFAFX

Текущая волатильность для TFA Tactical Income Fund (TFAZX) составляет 2.89%, в то время как у Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что TFAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAZXTFAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

5.32%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

10.45%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

17.77%

-12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

14.79%

-9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

14.50%

-7.47%