Сравнение TFAQX с UPAAX
TFAQX (TFA Quantitative Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TFAQX charges 1.98%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности TFAQX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TFAQX
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
UPAAX
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFAQX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TFAQX TFA Quantitative Fund | -0.74% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -4.94% |
Correlation
The correlation between TFAQX and UPAAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFAQX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
TFAQX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TFAQX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Quantitative Fund (TFAQX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFAQX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFAQX и UPAAX
Максимальная просадка TFAQX за все время составила -27.78%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAQX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFAQX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.78% | -10.95% | -16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -8.49% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -5.21% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFAQX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFAQX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 35.86% | -19.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 35.86% | -18.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 35.86% | -18.41% |
Сравнение комиссий TFAQX и UPAAX
TFAQX берет комиссию в 1.98%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFAQX и UPAAX
Дивидендная доходность TFAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAQX TFA Quantitative Fund | 9.48% | 10.16% | 0.00% | 0.03% | 5.06% | 20.52% | 4.62% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFAQX and UPAAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TFAQX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор