Сравнение TFAQX с UPAAX
TFAQX (TFA Quantitative Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TFAQX charges 1.98%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности TFAQX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TFAQX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
UPAAX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFAQX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TFAQX TFA Quantitative Fund | 1.30% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 2.88% |
Correlation
The correlation between TFAQX and UPAAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFAQX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
TFAQX
UPAAX
Сравнение TFAQX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Quantitative Fund (TFAQX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFAQX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFAQX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 23.09 | -22.49 |
Просадки
Сравнение просадок TFAQX и UPAAX
Максимальная просадка TFAQX за все время составила -27.78%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAQX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFAQX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.78% | -0.95% | -26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.95% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -0.30% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFAQX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFAQX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 24.99% | -10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 24.99% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 24.99% | -7.70% |
Сравнение комиссий TFAQX и UPAAX
TFAQX берет комиссию в 1.98%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFAQX и UPAAX
Дивидендная доходность TFAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAQX TFA Quantitative Fund | 9.23% | 10.16% | 0.00% | 0.03% | 5.06% | 20.52% | 4.62% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TFAQX and UPAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для TFAQX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор