Сравнение TFAQX с TFAZX

С начала года, TFAQX показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у TFAZX с доходностью -2.48%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFAQX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии TFAZX в 1.97%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Quantitative Fund (TFAQX) и TFA Tactical Income Fund (TFAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TFAQX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFAZX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAQX и TFAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TFAQX и TFAZX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TFAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности TFAZX в 2.22%

Максимальная просадка TFAQX за все время составила -27.78%, что больше максимальной просадки TFAZX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAQX и TFAZX.

TFA Quantitative Fund (TFAQX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с TFA Tactical Income Fund (TFAZX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что TFAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.