PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAQX с GIPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAQX с GIPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFA Quantitative Fund (TFAQX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).

TFAQX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 17 мая 2020 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAQX и GIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFA Quantitative Fund (TFAQX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAQX и GIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TFAQX
TFA Quantitative Fund		-9.57%11.41%22.12%23.25%-25.11%10.88%18.19%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-2.44%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%15.33%

Доходность по периодам

С начала года, TFAQX показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у GIPIX с доходностью -2.44%.

TFAQX

1 день
-0.78%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-9.57%
6 месяцев
-8.66%
1 год
9.82%
3 года*
12.42%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—

GIPIX

1 день
0.09%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.36%
1 год
8.91%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.82%
10 лет*
5.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFA Quantitative Fund

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Часто сравнивают с TFAQX:
TFAQX с TFAZXTFAQX с TFAFXTFAQX с PAUIXTFAQX с HFSAXTFAQX с ABRYXTFAQX с CRDBXTFAQX с ABRZX
Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с IDVOGIPIX с SAPEX

Сравнение комиссий TFAQX и GIPIX

TFAQX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.

TFAQX
TFA Quantitative Fund
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

TFAQX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAQX
Ранг доходности на риск TFAQX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAQX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAQX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAQX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAQX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAQX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Quantitative Fund (TFAQX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAQXGIPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.14

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.60

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.93

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

4.10

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAQX vs. GIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAQX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа GIPIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAQX и GIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAQXGIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.14

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.49

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.64

-0.23

Корреляция

Корреляция между TFAQX и GIPIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAQX и GIPIX

Дивидендная доходность TFAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности GIPIX в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFAQX
TFA Quantitative Fund		11.23%10.16%0.00%0.03%5.06%20.52%4.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.95%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%

Просадки

Сравнение просадок TFAQX и GIPIX

Максимальная просадка TFAQX за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAQX и GIPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAQXGIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.78%

-29.46%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-6.33%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-20.65%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-5.50%

-7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-3.70%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

1.65%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAQX и GIPIX

TFA Quantitative Fund (TFAQX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что TFAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAQXGIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

2.94%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

4.78%

+7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

8.09%

+13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

7.93%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

8.06%

+9.32%