Сравнение TFAQX с COTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFA Quantitative Fund (TFAQX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).
TFAQX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 17 мая 2020 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TFAQX и COTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFAQX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAQX TFA Quantitative Fund | -9.57% | 11.41% | 22.12% | 23.25% | -25.11% | 10.88% | 18.19% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | -2.76% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 16.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TFAQX показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у COTZX с доходностью -2.76%.
TFAQX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -9.57%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
COTZX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 6.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFAQX и COTZX
TFAQX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.
Доходность на риск
TFAQX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
TFAQX
COTZX
Сравнение TFAQX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Quantitative Fund (TFAQX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFAQX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.37 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.20 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.06 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 10.72 | -8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFAQX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.37 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.57 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.62 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TFAQX и COTZX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFAQX и COTZX
Дивидендная доходность TFAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности COTZX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAQX TFA Quantitative Fund | 11.23% | 10.16% | 0.00% | 0.03% | 5.06% | 20.52% | 4.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.46% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок TFAQX и COTZX
Максимальная просадка TFAQX за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAQX и COTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFAQX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.78% | -47.48% | +19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -5.40% | -7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -17.80% | -9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -3.79% | -9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -3.49% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 1.04% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFAQX и COTZX
TFA Quantitative Fund (TFAQX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что TFAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFAQX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 2.15% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 3.41% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 8.52% | +12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 7.28% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 7.35% | +10.03% |