Сравнение ABRYX с GUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG).
ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и GUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRYX и GUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 0.17% |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 2.21% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRYX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у GUG с доходностью 2.21%.
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
GUG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRYX и GUG
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии GUG в 3.86%.
Доходность на риск
ABRYX vs. GUG — Ранг доходности на риск
ABRYX
GUG
Сравнение ABRYX c GUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRYX | GUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.75 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.11 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.14 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.36 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 3.87 | +7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRYX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.75 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.17 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между ABRYX и GUG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и GUG
Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности GUG в 9.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.30% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и GUG
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки GUG в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и GUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRYX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -32.78% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -8.03% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -4.82% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -12.02% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.96% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и GUG
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRYX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.40% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 8.69% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 13.43% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 17.72% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 17.72% | -6.84% |