PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TEX с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TEX с CAT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Terex Corporation (TEX) и Caterpillar Inc. (CAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEX или CAT.

Корреляция

Корреляция между TEX и CAT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TEX и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Terex Corporation (TEX) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
244.62%
6,469.27%
TEX
CAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEX:

-0.89

CAT:

-0.45

Коэф-т Сортино

TEX:

-1.31

CAT:

-0.47

Коэф-т Омега

TEX:

0.85

CAT:

0.94

Коэф-т Кальмара

TEX:

-0.66

CAT:

-0.42

Коэф-т Мартина

TEX:

-1.57

CAT:

-1.19

Индекс Язвы

TEX:

25.64%

CAT:

11.97%

Дневная вол-ть

TEX:

45.30%

CAT:

31.42%

Макс. просадка

TEX:

-91.96%

CAT:

-73.43%

Текущая просадка

TEX:

-56.88%

CAT:

-25.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEX:

$2.41B

CAT:

$146.46B

EPS

TEX:

$4.96

CAT:

$22.06

Коэффициент P/E

TEX:

7.25

CAT:

13.89

Коэффициент PEG

TEX:

1.64

CAT:

1.58

Коэффициент P/S

TEX:

0.47

CAT:

2.26

Коэффициент P/B

TEX:

1.30

CAT:

7.51

Общая выручка (12 мес.)

TEX:

$3.83B

CAT:

$49.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEX:

$771.20M

CAT:

$17.50B

EBITDA (12 мес.)

TEX:

$415.00M

CAT:

$12.23B

Доходность по периодам

С начала года, TEX показывает доходность -21.89%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью -14.79%. За последние 10 лет акции TEX уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 3.60% против 16.38% соответственно.

TEX

С начала года

-21.89%

1 месяц

-10.30%

6 месяцев

-32.66%

1 год

-38.86%

5 лет

22.79%

10 лет

3.60%

CAT

С начала года

-14.79%

1 месяц

-9.23%

6 месяцев

-19.91%

1 год

-9.29%

5 лет

24.21%

10 лет

16.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEX и CAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TEX
Ранг риск-скорректированной доходности TEX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEX c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terex Corporation (TEX) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TEX, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TEX: -0.89
CAT: -0.45
Коэффициент Сортино TEX, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TEX: -1.31
CAT: -0.47
Коэффициент Омега TEX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TEX: 0.85
CAT: 0.94
Коэффициент Кальмара TEX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TEX: -0.66
CAT: -0.42
Коэффициент Мартина TEX, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TEX: -1.57
CAT: -1.19

Показатель коэффициента Шарпа TEX на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEX и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89
-0.45
TEX
CAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEX и CAT

Дивидендная доходность TEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности CAT в 1.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEX
Terex Corporation		1.89%1.47%1.11%1.22%1.09%0.34%1.48%1.45%0.66%0.89%1.30%0.72%
CAT
Caterpillar Inc.		1.84%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%

Просадки

Сравнение просадок TEX и CAT

Максимальная просадка TEX за все время составила -91.96%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEX и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.88%
-25.85%
TEX
CAT

Волатильность

Сравнение волатильности TEX и CAT

Terex Corporation (TEX) имеет более высокую волатильность в 22.57% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 17.12%. Это указывает на то, что TEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.57%
17.12%
TEX
CAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEX и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terex Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию