Сравнение TEX с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Terex Corporation (TEX) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEX или CAT.
Доходность
Сравнение доходности TEX и CAT
Доходность по периодам
С начала года, TEX показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 31.10%. За последние 10 лет акции TEX уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 6.60% против 16.72% соответственно.
TEX
-8.16%
-3.03%
-14.94%
7.61%
14.45%
6.60%
CAT
31.10%
-2.30%
8.00%
55.41%
24.32%
16.72%
Фундаментальные показатели
| TEX | CAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.48B | $184.19B |
| EPS | $6.85 | $21.53 |
| Цена/прибыль | 7.61 | 17.72 |
| PEG коэффициент | 1.64 | 2.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.11B | $65.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $23.58B |
| EBITDA (12 мес.) | $639.00M | $16.27B |
Основные характеристики
| TEX | CAT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.50 | 2.82 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.13 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 0.40 | 7.91 |
| Индекс Язвы | 13.52% | 6.92% |
| Дневная вол-ть | 40.80% | 26.39% |
| Макс. просадка | -91.96% | -73.43% |
| Текущая просадка | -37.72% | -8.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TEX и CAT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TEX c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terex Corporation (TEX) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEX и CAT
Дивидендная доходность TEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности CAT в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEX Terex Corporation | 1.30% | 1.11% | 1.22% | 1.09% | 0.34% | 1.48% | 1.45% | 0.66% | 0.89% | 1.30% | 0.72% | 0.12% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.42% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок TEX и CAT
Максимальная просадка TEX за все время составила -91.96%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEX и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TEX и CAT
Terex Corporation (TEX) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что TEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEX и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terex Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности