PortfoliosLab logo
Сравнение TEX с DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TEX и DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TEX и DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Terex Corporation (TEX) и Deere & Company (DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
244.62%
9,014.72%
TEX
DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEX:

-0.89

DE:

0.60

Коэф-т Сортино

TEX:

-1.31

DE:

1.12

Коэф-т Омега

TEX:

0.85

DE:

1.13

Коэф-т Кальмара

TEX:

-0.66

DE:

0.80

Коэф-т Мартина

TEX:

-1.57

DE:

2.30

Индекс Язвы

TEX:

25.64%

DE:

7.54%

Дневная вол-ть

TEX:

45.30%

DE:

28.82%

Макс. просадка

TEX:

-91.96%

DE:

-73.27%

Текущая просадка

TEX:

-56.88%

DE:

-9.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEX:

$2.41B

DE:

$124.66B

EPS

TEX:

$4.96

DE:

$22.58

Коэффициент P/E

TEX:

7.25

DE:

20.34

Коэффициент PEG

TEX:

1.64

DE:

1.76

Коэффициент P/S

TEX:

0.47

DE:

2.61

Коэффициент P/B

TEX:

1.30

DE:

5.55

Общая выручка (12 мес.)

TEX:

$3.83B

DE:

$46.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEX:

$771.20M

DE:

$18.07B

EBITDA (12 мес.)

TEX:

$415.00M

DE:

$13.41B

Доходность по периодам

С начала года, TEX показывает доходность -21.89%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции TEX уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 3.60% против 19.90% соответственно.


TEX

С начала года

-21.89%

1 месяц

-10.30%

6 месяцев

-32.66%

1 год

-38.86%

5 лет

22.79%

10 лет

3.60%

DE

С начала года

8.78%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

13.42%

1 год

18.51%

5 лет

28.68%

10 лет

19.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEX и DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TEX
Ранг риск-скорректированной доходности TEX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

DE
Ранг риск-скорректированной доходности DE, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEX c DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terex Corporation (TEX) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TEX, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TEX: -0.89
DE: 0.60
Коэффициент Сортино TEX, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TEX: -1.31
DE: 1.12
Коэффициент Омега TEX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TEX: 0.85
DE: 1.13
Коэффициент Кальмара TEX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TEX: -0.66
DE: 0.80
Коэффициент Мартина TEX, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TEX: -1.57
DE: 2.30

Показатель коэффициента Шарпа TEX на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEX и DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89
0.60
TEX
DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEX и DE

Дивидендная доходность TEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности DE в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEX
Terex Corporation
1.89%1.47%1.11%1.22%1.09%0.34%1.48%1.45%0.66%0.89%1.30%0.72%
DE
Deere & Company
1.35%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%2.61%

Просадки

Сравнение просадок TEX и DE

Максимальная просадка TEX за все время составила -91.96%, что больше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEX и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.88%
-9.50%
TEX
DE

Волатильность

Сравнение волатильности TEX и DE

Terex Corporation (TEX) имеет более высокую волатильность в 22.57% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 14.24%. Это указывает на то, что TEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.57%
14.24%
TEX
DE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEX и DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terex Corporation и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию