Сравнение TEX с DE
TEX (Terex Corporation) and DE (Deere & Company) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TEX returned 12.99%/yr vs 23.24%/yr for DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEX и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEX показывает доходность 17.71%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 26.73%. За последние 10 лет акции TEX уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 12.99% против 23.24% соответственно.
TEX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 17.71%
- 6 месяцев
- 26.47%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 12.99%
DE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 26.73%
- 6 месяцев
- 22.88%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 23.24%
Сравнение доходности по годам TEX и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEX Terex Corporation | 17.71% | 17.25% | -18.59% | 36.10% | -1.44% | 27.22% | 17.82% | 9.67% | -42.22% | 54.26% |
DE Deere & Company | 26.73% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between TEX and DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.44 |
The correlation between TEX and DE shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TEX:
$2.24
DE:
$17.76
TEX:
27.96
DE:
33.13
TEX:
2.34
DE:
7.79
TEX:
0.52
DE:
3.47
TEX:
$5.93B
DE:
$46.01B
TEX:
$1.03B
DE:
$16.40B
TEX:
$449.00M
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEX vs. DE — Ранг доходности на риск
TEX
DE
Сравнение TEX c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terex Corporation (TEX) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEX | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.81 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 1.73 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEX | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.54 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.41 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.77 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.39 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок TEX и DE
Максимальная просадка TEX за все время составила -91.96%, что больше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEX и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEX | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.96% | -73.27% | -18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.29% | -19.90% | -8.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.25% | -21.59% | -29.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.25% | -33.81% | -17.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.15% | -37.91% | -36.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.80% | -10.94% | -12.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.43% | -18.62% | -32.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 9.34% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEX и DE
Terex Corporation (TEX) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что TEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEX | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 10.52% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.67% | 24.32% | +10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.18% | 29.83% | +17.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.14% | 29.37% | +14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.16% | 30.38% | +14.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEX и DE
Дивидендная доходность TEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что сопоставимо с доходностью DE в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.10% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
TEX Terex Corporation | 1.09% | 1.27% | 1.47% | 1.11% | 1.22% | 1.09% | 0.34% | 1.48% | 1.45% | 0.66% | 0.89% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEX и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terex Corporation и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEX и DE
TEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terex Corporation сообщила о валовой прибыли в 206.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
TEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terex Corporation сообщила об операционной прибыли в -82.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности -4.7%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
TEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terex Corporation сообщила о чистой прибыли в -89.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
TEX and DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEX has higher volatility (13.77%) compared to DE (10.52%). In terms of maximum drawdown, TEX dropped -91.96% vs DE's -73.27%.
TEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEX и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор