PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TEX с OSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TEX и OSK составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности TEX и OSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Terex Corporation (TEX) и Oshkosh Corporation (OSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-20.30%
-14.78%
TEX
OSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEX:

-0.43

OSK:

-0.32

Коэф-т Сортино

TEX:

-0.39

OSK:

-0.26

Коэф-т Омега

TEX:

0.95

OSK:

0.97

Коэф-т Кальмара

TEX:

-0.36

OSK:

-0.31

Коэф-т Мартина

TEX:

-1.01

OSK:

-0.65

Индекс Язвы

TEX:

16.87%

OSK:

14.50%

Дневная вол-ть

TEX:

39.99%

OSK:

29.59%

Макс. просадка

TEX:

-91.96%

OSK:

-93.84%

Текущая просадка

TEX:

-43.99%

OSK:

-27.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEX:

$3.13B

OSK:

$6.12B

EPS

TEX:

$7.01

OSK:

$10.30

Цена/прибыль

TEX:

6.69

OSK:

9.13

PEG коэффициент

TEX:

1.64

OSK:

6.51

Общая выручка (12 мес.)

TEX:

$3.89B

OSK:

$8.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEX:

$872.90M

OSK:

$1.50B

EBITDA (12 мес.)

TEX:

$506.90M

OSK:

$659.60M

Доходность по периодам

С начала года, TEX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у OSK с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции TEX уступали акциям OSK по среднегодовой доходности: 8.81% против 10.76% соответственно.


TEX

С начала года

1.45%

1 месяц

-2.60%

6 месяцев

-20.29%

1 год

-16.46%

5 лет

12.09%

10 лет

8.81%

OSK

С начала года

-1.11%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

-14.78%

1 год

-9.35%

5 лет

2.11%

10 лет

10.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEX и OSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TEX
Ранг риск-скорректированной доходности TEX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

OSK
Ранг риск-скорректированной доходности OSK, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEX c OSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terex Corporation (TEX) и Oshkosh Corporation (OSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TEX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.43-0.32
Коэффициент Сортино TEX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.39-0.26
Коэффициент Омега TEX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.950.97
Коэффициент Кальмара TEX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.36-0.31
Коэффициент Мартина TEX, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-1.01-0.65
TEX
OSK

Показатель коэффициента Шарпа TEX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа OSK равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEX и OSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.43
-0.32
TEX
OSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEX и OSK

Дивидендная доходность TEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности OSK в 1.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEX
Terex Corporation
1.45%1.47%1.11%1.22%1.09%0.34%1.48%1.45%0.66%0.89%1.30%0.72%
OSK
Oshkosh Corporation
1.96%1.94%1.51%1.68%1.21%1.43%1.17%1.61%0.96%1.21%1.79%1.27%

Просадки

Сравнение просадок TEX и OSK

Максимальная просадка TEX за все время составила -91.96%, примерно равная максимальной просадке OSK в -93.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEX и OSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-43.99%
-27.30%
TEX
OSK

Волатильность

Сравнение волатильности TEX и OSK

Terex Corporation (TEX) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Oshkosh Corporation (OSK) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что TEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.15%
6.11%
TEX
OSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEX и OSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terex Corporation и Oshkosh Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab