PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEX с OSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TEX с OSK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEX (Terex Corporation) and OSK (Oshkosh Corporation) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TEX returned 12.99%/yr vs 12.97%/yr for OSK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEX и OSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Terex Corporation (TEX) и Oshkosh Corporation (OSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEX показывает доходность 17.71%, что значительно выше, чем у OSK с доходностью 7.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEX имеют среднегодовую доходность 12.99%, а акции OSK немного отстают с 12.97%.

TEX

1 день
2.20%
1 месяц
6.18%
С начала года
17.71%
6 месяцев
26.47%
1 год
39.15%
3 года*
7.87%
5 лет*
4.76%
10 лет*
12.99%

OSK

1 день
1.70%
1 месяц
-10.16%
С начала года
7.54%
6 месяцев
5.42%
1 год
33.05%
3 года*
19.90%
5 лет*
2.07%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEX и OSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEX
Terex Corporation		17.71%17.25%-18.59%36.10%-1.44%27.22%17.82%9.67%-42.22%54.26%
OSK
Oshkosh Corporation		7.54%34.49%-10.83%25.23%-20.49%32.52%-7.53%56.59%-31.62%42.35%

Correlation

The correlation between TEX and OSK is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.43

Over the past year, TEX and OSK have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

TEX:

$2.24

OSK:

$2.08

Коэффициент P/E

TEX:

27.96

OSK:

64.54

Коэффициент PEG

TEX:

2.34

OSK:

1.35

Коэффициент P/S

TEX:

0.52

OSK:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

TEX:

$5.93B

OSK:

$10.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEX:

$1.03B

OSK:

$1.42B

EBITDA (12 мес.)

TEX:

$449.00M

OSK:

$1.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Terex Corporation

Oshkosh Corporation

Часто сравнивают с TEX:
TEX с AGCOTEX с GENCTEX с ALGTEX с CATTEX с SPYTEX с VOOTEX с DE
Часто сравнивают с OSK:
OSK с STLAOSK с CATOSK с SPYOSK с XLIOSK с VOOOSK с NOCOSK с APO

Доходность на риск

TEX vs. OSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEX
Ранг доходности на риск TEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
OSK
Ранг доходности на риск OSK: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSK: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEX c OSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terex Corporation (TEX) и Oshkosh Corporation (OSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEXOSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.86

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.42

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.00

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

2.82

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEX vs. OSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OSK равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEX и OSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEXOSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.06

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.37

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.34

-0.24

Просадки

Сравнение просадок TEX и OSK

Максимальная просадка TEX за все время составила -91.96%, примерно равная максимальной просадке OSK в -93.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEX и OSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXOSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.96%

-93.84%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.29%

-33.06%

+4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.25%

-36.66%

-14.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.25%

-45.57%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.15%

-48.68%

-25.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.80%

-24.33%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.43%

-23.21%

-28.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.27%

11.75%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TEX и OSK

Текущая волатильность для Terex Corporation (TEX) составляет 13.77%, в то время как у Oshkosh Corporation (OSK) волатильность равна 16.08%. Это указывает на то, что TEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXOSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.77%

16.08%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.67%

31.08%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.18%

38.87%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.14%

34.26%

+9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.16%

35.28%

+9.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEX и OSK

Дивидендная доходность TEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности OSK в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSK
Oshkosh Corporation		1.61%1.62%1.94%1.51%1.68%1.21%1.43%1.17%1.61%0.96%1.21%1.74%
TEX
Terex Corporation		1.09%1.27%1.47%1.11%1.22%1.09%0.34%1.48%1.45%0.66%0.89%1.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEX и OSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terex Corporation и Oshkosh Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
1.73B
2.32B
(TEX) Общая выручка
(OSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TEX и OSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Terex Corporation и Oshkosh Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20222023202420252026
11.9%
0
Активы портфеля
TEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terex Corporation сообщила о валовой прибыли в 206.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.

OSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oshkosh Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.32B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terex Corporation сообщила об операционной прибыли в -82.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности -4.7%.

OSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oshkosh Corporation сообщила об операционной прибыли в 82.00M при выручке в 2.32B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

TEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terex Corporation сообщила о чистой прибыли в -89.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.

OSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oshkosh Corporation сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.32B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

Часто задаваемые вопросы

TEX and OSK have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSK has higher volatility (16.08%) compared to TEX (13.77%). In terms of maximum drawdown, TEX dropped -91.96% vs OSK's -93.84%.

OSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEX и OSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор