PortfoliosLab logo
Сравнение TEX с OSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TEX и OSK составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TEX и OSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Terex Corporation (TEX) и Oshkosh Corporation (OSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
244.62%
10,366.87%
TEX
OSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEX:

-0.89

OSK:

-0.64

Коэф-т Сортино

TEX:

-1.31

OSK:

-0.84

Коэф-т Омега

TEX:

0.85

OSK:

0.90

Коэф-т Кальмара

TEX:

-0.66

OSK:

-0.65

Коэф-т Мартина

TEX:

-1.57

OSK:

-1.56

Индекс Язвы

TEX:

25.64%

OSK:

16.08%

Дневная вол-ть

TEX:

45.30%

OSK:

39.46%

Макс. просадка

TEX:

-91.96%

OSK:

-93.84%

Текущая просадка

TEX:

-56.88%

OSK:

-31.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEX:

$2.41B

OSK:

$5.74B

EPS

TEX:

$4.96

OSK:

$10.35

Коэффициент P/E

TEX:

7.25

OSK:

8.58

Коэффициент PEG

TEX:

1.64

OSK:

6.51

Коэффициент P/S

TEX:

0.47

OSK:

0.53

Коэффициент P/B

TEX:

1.30

OSK:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

TEX:

$3.83B

OSK:

$8.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEX:

$771.20M

OSK:

$1.49B

EBITDA (12 мес.)

TEX:

$415.00M

OSK:

$961.00M

Доходность по периодам

С начала года, TEX показывает доходность -21.89%, что значительно ниже, чем у OSK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции TEX уступали акциям OSK по среднегодовой доходности: 3.60% против 6.69% соответственно.


TEX

С начала года

-21.89%

1 месяц

-10.30%

6 месяцев

-32.66%

1 год

-38.86%

5 лет

22.79%

10 лет

3.60%

OSK

С начала года

-6.18%

1 месяц

-8.53%

6 месяцев

-15.58%

1 год

-23.24%

5 лет

7.61%

10 лет

6.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEX и OSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TEX
Ранг риск-скорректированной доходности TEX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

OSK
Ранг риск-скорректированной доходности OSK, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEX c OSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terex Corporation (TEX) и Oshkosh Corporation (OSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TEX, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TEX: -0.89
OSK: -0.64
Коэффициент Сортино TEX, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TEX: -1.31
OSK: -0.84
Коэффициент Омега TEX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TEX: 0.85
OSK: 0.90
Коэффициент Кальмара TEX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TEX: -0.66
OSK: -0.65
Коэффициент Мартина TEX, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TEX: -1.57
OSK: -1.56

Показатель коэффициента Шарпа TEX на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа OSK равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEX и OSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89
-0.64
TEX
OSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEX и OSK

Дивидендная доходность TEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности OSK в 2.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEX
Terex Corporation
1.89%1.47%1.11%1.22%1.09%0.34%1.48%1.45%0.66%0.89%1.30%0.72%
OSK
Oshkosh Corporation
2.13%1.94%1.51%1.68%1.21%1.43%1.17%1.61%0.96%1.21%1.79%1.27%

Просадки

Сравнение просадок TEX и OSK

Максимальная просадка TEX за все время составила -91.96%, примерно равная максимальной просадке OSK в -93.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEX и OSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.88%
-31.02%
TEX
OSK

Волатильность

Сравнение волатильности TEX и OSK

Terex Corporation (TEX) имеет более высокую волатильность в 22.57% по сравнению с Oshkosh Corporation (OSK) с волатильностью 19.38%. Это указывает на то, что TEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.57%
19.38%
TEX
OSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEX и OSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terex Corporation и Oshkosh Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию