Сравнение TEX с AGCO

С начала года, TEX показывает доходность -21.89%, что значительно ниже, чем у AGCO с доходностью -10.08%. За последние 10 лет акции TEX уступали акциям AGCO по среднегодовой доходности: 3.60% против 7.32% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terex Corporation (TEX) и AGCO Corporation (AGCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEX на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGCO равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEX и AGCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность TEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности AGCO в 4.37%

Максимальная просадка TEX за все время составила -91.96%, что больше максимальной просадки AGCO в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEX и AGCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Terex Corporation (TEX) имеет более высокую волатильность в 22.57% по сравнению с AGCO Corporation (AGCO) с волатильностью 20.87%. Это указывает на то, что TEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terex Corporation и AGCO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.