PortfoliosLab logo
Сравнение TEX с ALG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TEX и ALG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TEX и ALG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Terex Corporation (TEX) и Alamo Group Inc. (ALG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
655.20%
2,001.31%
TEX
ALG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEX:

-0.89

ALG:

-0.58

Коэф-т Сортино

TEX:

-1.31

ALG:

-0.73

Коэф-т Омега

TEX:

0.85

ALG:

0.92

Коэф-т Кальмара

TEX:

-0.66

ALG:

-0.57

Коэф-т Мартина

TEX:

-1.57

ALG:

-1.53

Индекс Язвы

TEX:

25.64%

ALG:

11.25%

Дневная вол-ть

TEX:

45.30%

ALG:

29.66%

Макс. просадка

TEX:

-91.96%

ALG:

-69.22%

Текущая просадка

TEX:

-56.88%

ALG:

-25.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEX:

$2.41B

ALG:

$2.04B

EPS

TEX:

$4.96

ALG:

$9.64

Коэффициент P/E

TEX:

7.25

ALG:

17.48

Коэффициент PEG

TEX:

1.64

ALG:

3.89

Коэффициент P/S

TEX:

0.47

ALG:

1.25

Коэффициент P/B

TEX:

1.30

ALG:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

TEX:

$3.83B

ALG:

$1.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEX:

$771.20M

ALG:

$296.80M

EBITDA (12 мес.)

TEX:

$415.00M

ALG:

$161.94M

Доходность по периодам

С начала года, TEX показывает доходность -21.89%, что значительно ниже, чем у ALG с доходностью -9.03%. За последние 10 лет акции TEX уступали акциям ALG по среднегодовой доходности: 3.60% против 10.85% соответственно.


TEX

С начала года

-21.89%

1 месяц

-10.30%

6 месяцев

-32.66%

1 год

-38.86%

5 лет

22.79%

10 лет

3.60%

ALG

С начала года

-9.03%

1 месяц

-9.27%

6 месяцев

-1.54%

1 год

-14.55%

5 лет

13.15%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEX и ALG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TEX
Ранг риск-скорректированной доходности TEX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

ALG
Ранг риск-скорректированной доходности ALG, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEX c ALG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terex Corporation (TEX) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TEX, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TEX: -0.89
ALG: -0.58
Коэффициент Сортино TEX, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TEX: -1.31
ALG: -0.73
Коэффициент Омега TEX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TEX: 0.85
ALG: 0.92
Коэффициент Кальмара TEX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TEX: -0.66
ALG: -0.57
Коэффициент Мартина TEX, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TEX: -1.57
ALG: -1.53

Показатель коэффициента Шарпа TEX на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа ALG равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEX и ALG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89
-0.58
TEX
ALG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEX и ALG

Дивидендная доходность TEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности ALG в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEX
Terex Corporation
1.89%1.47%1.11%1.22%1.09%0.34%1.48%1.45%0.66%0.89%1.30%0.72%
ALG
Alamo Group Inc.
0.66%0.56%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%

Просадки

Сравнение просадок TEX и ALG

Максимальная просадка TEX за все время составила -91.96%, что больше максимальной просадки ALG в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEX и ALG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.88%
-25.62%
TEX
ALG

Волатильность

Сравнение волатильности TEX и ALG

Terex Corporation (TEX) имеет более высокую волатильность в 22.57% по сравнению с Alamo Group Inc. (ALG) с волатильностью 13.55%. Это указывает на то, что TEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.57%
13.55%
TEX
ALG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEX и ALG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terex Corporation и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию