PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TEX с ALG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TEX и ALG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TEX и ALG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Terex Corporation (TEX) и Alamo Group Inc. (ALG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
652.68%
2,028.11%
TEX
ALG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEX:

-1.02

ALG:

-0.72

Коэф-т Сортино

TEX:

-1.56

ALG:

-0.94

Коэф-т Омега

TEX:

0.82

ALG:

0.89

Коэф-т Кальмара

TEX:

-0.74

ALG:

-0.72

Коэф-т Мартина

TEX:

-1.83

ALG:

-1.17

Индекс Язвы

TEX:

23.21%

ALG:

17.15%

Дневная вол-ть

TEX:

41.51%

ALG:

28.03%

Макс. просадка

TEX:

-91.96%

ALG:

-69.22%

Текущая просадка

TEX:

-57.02%

ALG:

-24.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEX:

$2.66B

ALG:

$2.20B

EPS

TEX:

$4.96

ALG:

$9.62

Цена/прибыль

TEX:

8.07

ALG:

18.88

PEG коэффициент

TEX:

1.64

ALG:

3.89

Общая выручка (12 мес.)

TEX:

$3.83B

ALG:

$1.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEX:

$771.20M

ALG:

$296.80M

EBITDA (12 мес.)

TEX:

$415.00M

ALG:

$161.94M

Доходность по периодам

С начала года, TEX показывает доходность -22.15%, что значительно ниже, чем у ALG с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции TEX уступали акциям ALG по среднегодовой доходности: 4.10% против 11.27% соответственно.


TEX

С начала года

-22.15%

1 месяц

-4.43%

6 месяцев

-29.08%

1 год

-44.13%

5 лет

24.01%

10 лет

4.10%

ALG

С начала года

-7.83%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

-0.47%

1 год

-21.75%

5 лет

17.66%

10 лет

11.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEX и ALG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TEX
Ранг риск-скорректированной доходности TEX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

ALG
Ранг риск-скорректированной доходности ALG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEX c ALG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terex Corporation (TEX) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TEX, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TEX: -1.02
ALG: -0.72
Коэффициент Сортино TEX, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TEX: -1.56
ALG: -0.94
Коэффициент Омега TEX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TEX: 0.82
ALG: 0.89
Коэффициент Кальмара TEX, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TEX: -0.74
ALG: -0.72
Коэффициент Мартина TEX, с текущим значением в -1.83, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TEX: -1.83
ALG: -1.17

Показатель коэффициента Шарпа TEX на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа ALG равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEX и ALG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.02
-0.72
TEX
ALG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEX и ALG

Дивидендная доходность TEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности ALG в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEX
Terex Corporation
1.90%1.47%1.11%1.22%1.09%0.34%1.48%1.45%0.66%0.89%1.30%0.72%
ALG
Alamo Group Inc.
0.63%0.56%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%

Просадки

Сравнение просадок TEX и ALG

Максимальная просадка TEX за все время составила -91.96%, что больше максимальной просадки ALG в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEX и ALG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.02%
-24.64%
TEX
ALG

Волатильность

Сравнение волатильности TEX и ALG

Terex Corporation (TEX) имеет более высокую волатильность в 15.19% по сравнению с Alamo Group Inc. (ALG) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что TEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.19%
9.03%
TEX
ALG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEX и ALG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terex Corporation и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab