Сравнение TEX с ALG
TEX (Terex Corporation) and ALG (Alamo Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TEX returned 13.84%/yr vs 10.74%/yr for ALG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEX и ALG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEX показывает доходность 27.97%, что значительно выше, чем у ALG с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции TEX превзошли акции ALG по среднегодовой доходности: 13.84% против 10.74% соответственно.
TEX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 17.96%
- С начала года
- 27.97%
- 6 месяцев
- 24.49%
- 1 год
- 53.51%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 13.84%
ALG
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -8.02%
- 1 год
- -24.55%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам TEX и ALG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEX Terex Corporation | 27.97% | 17.25% | -18.59% | 36.10% | -1.44% | 27.22% | 17.82% | 9.67% | -42.22% | 54.26% |
ALG Alamo Group Inc. | -4.89% | -9.12% | -11.07% | 49.19% | -3.27% | 7.09% | 10.41% | 63.18% | -31.19% | 49.01% |
Correlation
The correlation between TEX and ALG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г. | 0.32 |
Over the past year, TEX and ALG have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TEX:
$2.24
ALG:
$8.37
TEX:
30.31
ALG:
19.01
TEX:
2.54
ALG:
2.26
TEX:
0.57
ALG:
1.18
TEX:
$5.93B
ALG:
$1.63B
TEX:
$1.03B
ALG:
$399.78M
TEX:
$449.00M
ALG:
$232.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEX vs. ALG — Ранг доходности на риск
TEX
ALG
Сравнение TEX c ALG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terex Corporation (TEX) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEX | ALG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.88 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.68 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | -1.11 | +6.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEX и ALG
Максимальная просадка TEX за все время составила -91.96%, что больше максимальной просадки ALG в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEX и ALG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEX | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.96% | -69.23% | -22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.29% | -36.30% | +8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.25% | -36.30% | -14.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.25% | -36.30% | -14.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.15% | -42.47% | -31.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.16% | -31.19% | +14.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.38% | -19.65% | -31.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | 22.09% | -11.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEX и ALG
Terex Corporation (TEX) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Alamo Group Inc. (ALG) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что TEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEX | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 6.67% | +6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.26% | 27.20% | +8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.04% | 31.62% | +16.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.15% | 29.49% | +14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.25% | 31.17% | +14.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEX и ALG
Дивидендная доходность TEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности ALG в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | 0.80% | 0.71% | 0.56% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% |
TEX Terex Corporation | 1.00% | 1.27% | 1.47% | 1.11% | 1.22% | 1.09% | 0.34% | 1.48% | 1.45% | 0.66% | 0.89% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEX и ALG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terex Corporation и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEX и ALG
TEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terex Corporation сообщила о валовой прибыли в 206.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
ALG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.81M при выручке в 417.15M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
TEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terex Corporation сообщила об операционной прибыли в -82.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности -4.7%.
ALG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.16M при выручке в 417.15M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
TEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terex Corporation сообщила о чистой прибыли в -89.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
ALG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.18M при выручке в 417.15M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
TEX and ALG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEX has higher volatility (13.41%) compared to ALG (6.67%). In terms of maximum drawdown, TEX dropped -91.96% vs ALG's -69.23%.
TEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEX и ALG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор