PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TEX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEX с VOO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Terex Corporation (TEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEX или VOO.

Корреляция

Корреляция между TEX и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TEX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Terex Corporation (TEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEX:

-0.41

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

TEX:

-0.50

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

TEX:

0.94

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

TEX:

-0.38

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

TEX:

-0.86

VOO:

3.09

Индекс Язвы

TEX:

27.24%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

TEX:

47.23%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

TEX:

-91.96%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TEX:

-42.41%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, TEX показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции TEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.79% против 12.85% соответственно.

TEX

С начала года

4.31%

1 месяц

40.83%

6 месяцев

-7.25%

1 год

-19.36%

5 лет

29.76%

10 лет

6.79%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.91%

5 лет

17.57%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TEX
Ранг риск-скорректированной доходности TEX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terex Corporation (TEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEX и VOO

Дивидендная доходность TEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEX
Terex Corporation		1.42%1.47%1.11%1.22%1.09%0.34%1.48%1.45%0.66%0.89%1.30%0.72%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TEX и VOO

Максимальная просадка TEX за все время составила -91.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TEX и VOO

Terex Corporation (TEX) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...