PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Terex Corporation (TEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TEX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Terex Corporation (TEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEX
Terex Corporation		13.22%17.25%-18.59%36.10%-1.44%27.22%17.82%9.67%-42.22%54.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, TEX показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.83% против 14.14% соответственно.

TEX

1 день
2.00%
1 месяц
-12.98%
С начала года
13.22%
6 месяцев
17.29%
1 год
60.50%
3 года*
9.01%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.83%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Terex Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TEX:
TEX с OSKTEX с AGCOTEX с ALGTEX с GENCTEX с SPYTEX с CATTEX с DE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TEX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEX
Ранг доходности на риск TEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terex Corporation (TEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.01

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.53

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.55

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

7.31

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.01

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.71

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.79

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.83

-0.74

Корреляция

Корреляция между TEX и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEX и VOO

Дивидендная доходность TEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEX
Terex Corporation		1.13%1.27%1.47%1.11%1.22%1.09%0.34%1.48%1.45%0.66%0.89%1.30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TEX и VOO

Максимальная просадка TEX за все время составила -91.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TEXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.96%

-33.99%

-57.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.29%

-11.98%

-16.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.25%

-24.52%

-26.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.15%

-33.99%

-40.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.71%

-5.55%

-21.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.55%

-3.72%

-47.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

2.55%

+7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TEX и VOO

Terex Corporation (TEX) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.04%

5.34%

+8.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.64%

9.47%

+28.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.48%

18.11%

+33.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.84%

16.82%

+27.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.23%

17.99%

+27.24%