PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TEX с GENC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TEX с GENC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Terex Corporation (TEX) и Gencor Industries, Inc. (GENC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEX или GENC.

Корреляция

Корреляция между TEX и GENC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TEX и GENC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Terex Corporation (TEX) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
327.96%
521.65%
TEX
GENC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEX:

-0.89

GENC:

-0.54

Коэф-т Сортино

TEX:

-1.31

GENC:

-0.53

Коэф-т Омега

TEX:

0.85

GENC:

0.93

Коэф-т Кальмара

TEX:

-0.66

GENC:

-0.45

Коэф-т Мартина

TEX:

-1.57

GENC:

-0.90

Индекс Язвы

TEX:

25.64%

GENC:

28.00%

Дневная вол-ть

TEX:

45.30%

GENC:

46.74%

Макс. просадка

TEX:

-91.96%

GENC:

-84.52%

Текущая просадка

TEX:

-56.88%

GENC:

-48.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEX:

$2.41B

GENC:

$166.95M

EPS

TEX:

$4.96

GENC:

$1.10

Коэффициент P/E

TEX:

7.32

GENC:

10.35

Коэффициент PEG

TEX:

1.64

GENC:

0.00

Коэффициент P/S

TEX:

0.47

GENC:

1.48

Коэффициент P/B

TEX:

1.25

GENC:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

TEX:

$3.83B

GENC:

$25.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

TEX:

$771.20M

GENC:

$6.11M

EBITDA (12 мес.)

TEX:

$415.00M

GENC:

$2.64M

Доходность по периодам

С начала года, TEX показывает доходность -21.89%, что значительно выше, чем у GENC с доходностью -28.39%. За последние 10 лет акции TEX уступали акциям GENC по среднегодовой доходности: 3.73% против 7.15% соответственно.

TEX

С начала года

-21.89%

1 месяц

-10.99%

6 месяцев

-32.66%

1 год

-39.18%

5 лет

24.40%

10 лет

3.73%

GENC

С начала года

-28.39%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

-35.51%

1 год

-24.58%

5 лет

3.07%

10 лет

7.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEX и GENC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TEX
Ранг риск-скорректированной доходности TEX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
GENC
Ранг риск-скорректированной доходности GENC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GENC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEX c GENC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terex Corporation (TEX) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TEX, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TEX: -0.89
GENC: -0.54
Коэффициент Сортино TEX, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TEX: -1.31
GENC: -0.53
Коэффициент Омега TEX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TEX: 0.85
GENC: 0.93
Коэффициент Кальмара TEX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TEX: -0.66
GENC: -0.45
Коэффициент Мартина TEX, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TEX: -1.57
GENC: -0.90

Показатель коэффициента Шарпа TEX на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа GENC равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEX и GENC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89
-0.54
TEX
GENC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEX и GENC

Дивидендная доходность TEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как GENC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEX
Terex Corporation		1.89%1.47%1.11%1.22%1.09%0.34%1.48%1.45%0.66%0.89%1.30%0.72%
GENC
Gencor Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEX и GENC

Максимальная просадка TEX за все время составила -91.96%, что больше максимальной просадки GENC в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEX и GENC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.88%
-48.68%
TEX
GENC

Волатильность

Сравнение волатильности TEX и GENC

Terex Corporation (TEX) имеет более высокую волатильность в 22.57% по сравнению с Gencor Industries, Inc. (GENC) с волатильностью 18.76%. Это указывает на то, что TEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.57%
18.76%
TEX
GENC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEX и GENC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terex Corporation и Gencor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию