Сравнение TEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Terex Corporation (TEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности TEX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, TEX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции TEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.87% против 13.14% соответственно.
TEX
-5.23%
2.03%
-10.96%
9.89%
15.15%
6.87%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| TEX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.66 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.23 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 0.73 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 13.64% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 40.79% | 12.14% |
| Макс. просадка | -91.96% | -55.19% |
| Текущая просадка | -35.74% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TEX и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terex Corporation (TEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEX и SPY
Дивидендная доходность TEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEX Terex Corporation | 1.26% | 1.11% | 1.22% | 1.09% | 0.34% | 1.48% | 1.45% | 0.66% | 0.89% | 1.30% | 0.72% | 0.12% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TEX и SPY
Максимальная просадка TEX за все время составила -91.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TEX и SPY
Terex Corporation (TEX) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что TEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.