Сравнение TEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Terex Corporation (TEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEX или SPY.
Корреляция
Корреляция между TEX и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TEX и SPY
Основные характеристики
TEX:
-1.12
SPY:
-0.09
TEX:
-1.79
SPY:
-0.02
TEX:
0.80
SPY:
1.00
TEX:
-0.79
SPY:
-0.09
TEX:
-2.00
SPY:
-0.45
TEX:
23.41%
SPY:
3.31%
TEX:
41.62%
SPY:
15.87%
TEX:
-91.96%
SPY:
-55.19%
TEX:
-59.00%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, TEX показывает доходность -25.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции TEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.77% против 11.25% соответственно.
TEX
-25.74%
-12.15%
-33.16%
-46.27%
22.82%
3.77%
SPY
-13.53%
-13.08%
-11.25%
-0.26%
17.01%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TEX и SPY
TEX
SPY
Сравнение TEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terex Corporation (TEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEX и SPY
Дивидендная доходность TEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SPY в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEX Terex Corporation | 1.99% | 1.47% | 1.11% | 1.22% | 1.09% | 0.34% | 1.48% | 1.45% | 0.66% | 0.89% | 1.30% | 0.72% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок TEX и SPY
Максимальная просадка TEX за все время составила -91.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TEX и SPY
Terex Corporation (TEX) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что TEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.