Сравнение TEVA с KVUE
TEVA (Teva Pharmaceutical Industries Limited) and KVUE (Kenvue Inc.) are both stocks. TEVA operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while KVUE operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, TEVA returned 68.40%/yr vs -8.81%/yr for KVUE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEVA и KVUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEVA показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у KVUE с доходностью 0.17%.
TEVA
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 21.19%
- 1 год
- 96.52%
- 3 года*
- 68.40%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- -4.12%
KVUE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- -18.53%
- 3 года*
- -8.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEVA и KVUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 10.32% | 41.61% | 111.11% | 20.42% |
KVUE Kenvue Inc. | 0.17% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
Correlation
The correlation between TEVA and KVUE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
TEVA:
$40.59B
KVUE:
$32.44B
TEVA:
$1.34
KVUE:
$0.84
TEVA:
25.74
KVUE:
20.01
TEVA:
2.32
KVUE:
2.12
TEVA:
4.93
KVUE:
3.06
TEVA:
$17.35B
KVUE:
$15.29B
TEVA:
$9.03B
KVUE:
$8.93B
TEVA:
$3.05B
KVUE:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEVA vs. KVUE — Ранг доходности на риск
TEVA
KVUE
Сравнение TEVA c KVUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и Kenvue Inc. (KVUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEVA | KVUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.91 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | -0.49 | +4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | -0.92 | +13.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEVA | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | -0.58 | +3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.37 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок TEVA и KVUE
Максимальная просадка TEVA за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки KVUE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEVA и KVUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEVA | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.89% | -44.08% | -46.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.79% | -37.63% | +15.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.70% | -42.08% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.11% | -30.66% | -18.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.00% | -21.00% | -11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 20.26% | -12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEVA и KVUE
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Kenvue Inc. (KVUE) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что TEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KVUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEVA | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 5.52% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.65% | 13.44% | +10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 32.04% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.95% | 28.59% | +14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.32% | 28.59% | +18.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEVA и KVUE
TEVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.92% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.88% | 3.19% | 1.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEVA и KVUE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teva Pharmaceutical Industries Limited и Kenvue Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEVA и KVUE
TEVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о валовой прибыли в 1.97B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
TEVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
TEVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о чистой прибыли в 369.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
TEVA and KVUE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEVA has higher volatility (8.99%) compared to KVUE (5.52%). In terms of maximum drawdown, TEVA dropped -90.89% vs KVUE's -44.08%.
TEVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEVA и KVUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор