Сравнение TEVA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TEVA и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEVA и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | -3.08% | 41.61% | 111.11% | 14.47% | 13.86% | -16.99% | -1.53% | -36.45% | -18.63% | -46.18% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TEVA показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TEVA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -5.21% против 14.06% соответственно.
TEVA
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- 50.80%
- 1 год
- 97.84%
- 3 года*
- 50.64%
- 5 лет*
- 21.38%
- 10 лет*
- -5.21%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEVA vs. SPY — Ранг доходности на риск
TEVA
SPY
Сравнение TEVA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEVA | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 0.96 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 1.49 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 1.53 | +2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 7.27 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEVA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.96 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.79 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между TEVA и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEVA и SPY
TEVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.88% | 3.19% | 1.77% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TEVA и SPY
Максимальная просадка TEVA за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEVA и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEVA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.89% | -55.19% | -35.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.79% | -12.05% | -9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -24.50% | -19.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.71% | -33.72% | -54.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.29% | -5.53% | -49.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.90% | -9.09% | -22.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 2.54% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEVA и SPY
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEVA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 5.35% | +6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.30% | 9.50% | +17.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.20% | 19.06% | +23.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 17.06% | +25.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.20% | 17.92% | +29.28% |