Сравнение TEVA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEVA или SPY.
Корреляция
Корреляция между TEVA и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TEVA и SPY
Основные характеристики
TEVA:
0.09
SPY:
0.30
TEVA:
0.54
SPY:
0.56
TEVA:
1.07
SPY:
1.08
TEVA:
0.05
SPY:
0.31
TEVA:
0.28
SPY:
1.40
TEVA:
15.35%
SPY:
4.18%
TEVA:
47.23%
SPY:
19.64%
TEVA:
-90.80%
SPY:
-55.19%
TEVA:
-79.62%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, TEVA показывает доходность -38.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции TEVA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -13.70% против 11.59% соответственно.
TEVA
-38.07%
-16.21%
-23.96%
6.81%
5.87%
-13.70%
SPY
-9.91%
-6.90%
-9.38%
6.72%
14.62%
11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TEVA и SPY
TEVA
SPY
Сравнение TEVA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEVA и SPY
TEVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.49% | 3.75% | 2.07% | 2.38% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок TEVA и SPY
Максимальная просадка TEVA за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEVA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TEVA и SPY
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что TEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.