PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEVA с TSEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TEVA с TSEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEVA (Teva Pharmaceutical Industries Limited) and TSEM (Tower Semiconductor Ltd) are both stocks. TEVA operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while TSEM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, TEVA returned -4.12%/yr vs 35.09%/yr for TSEM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEVA и TSEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и Tower Semiconductor Ltd (TSEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEVA показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у TSEM с доходностью 122.54%. За последние 10 лет акции TEVA уступали акциям TSEM по среднегодовой доходности: -4.12% против 35.09% соответственно.

TEVA

1 день
4.87%
1 месяц
-3.99%
С начала года
10.32%
6 месяцев
21.19%
1 год
96.52%
3 года*
68.40%
5 лет*
27.05%
10 лет*
-4.12%

TSEM

1 день
-2.46%
1 месяц
15.86%
С начала года
122.54%
6 месяцев
127.09%
1 год
520.69%
3 года*
89.01%
5 лет*
57.27%
10 лет*
35.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEVA и TSEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		10.32%41.61%111.11%14.47%13.86%-16.99%-1.53%-36.45%-18.63%-46.18%
TSEM
Tower Semiconductor Ltd		122.54%127.96%68.77%-29.35%8.87%53.68%7.32%63.23%-56.75%79.09%

Correlation

The correlation between TEVA and TSEM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEVA:

$40.59B

TSEM:

$29.88B

EPS

TEVA:

$1.34

TSEM:

$2.15

Коэффициент P/E

TEVA:

25.74

TSEM:

121.30

Коэффициент PEG

TEVA:

0.20

TSEM:

4.28

Коэффициент P/S

TEVA:

2.32

TSEM:

18.35

Коэффициент P/B

TEVA:

4.93

TSEM:

10.05

Общая выручка (12 мес.)

TEVA:

$17.35B

TSEM:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEVA:

$9.03B

TSEM:

$401.63M

EBITDA (12 мес.)

TEVA:

$3.05B

TSEM:

$571.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teva Pharmaceutical Industries Limited

Tower Semiconductor Ltd

Часто сравнивают с TEVA:
TEVA с SPYTEVA с KVUETEVA с IHETEVA с INCRTEVA с AZN.LTEVA с WUXAYTEVA с XLV
Часто сравнивают с TSEM:
TSEM с AVGOTSEM с SWKSTSEM с SOXQTSEM с CHKPTSEM с AXTITSEM с PLDTSEM с MU

Доходность на риск

TEVA vs. TSEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEVA
Ранг доходности на риск TEVA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEVA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEVA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEVA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEVA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEVA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TSEM
Ранг доходности на риск TSEM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEM: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEM: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEM: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEVA c TSEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и Tower Semiconductor Ltd (TSEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEVATSEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
7.83

-5.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
5.80

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.74

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

20.98

-16.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

77.27

-65.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEVA vs. TSEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEVA на текущий момент составляет 2.49, что ниже коэффициента Шарпа TSEM равного 7.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEVA и TSEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEVATSEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

7.83

-5.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.23

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.81

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.02

+0.29

Просадки

Сравнение просадок TEVA и TSEM

Максимальная просадка TEVA за все время составила -90.89%, что меньше максимальной просадки TSEM в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEVA и TSEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEVATSEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-99.75%

+8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.79%

-25.04%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.70%

-46.78%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-55.39%

+11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.41%

-62.28%

-26.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.11%

-56.32%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.00%

-85.41%

+53.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

6.82%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TEVA и TSEM

Текущая волатильность для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) составляет 8.99%, в то время как у Tower Semiconductor Ltd (TSEM) волатильность равна 29.83%. Это указывает на то, что TEVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEVATSEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.99%

29.83%

-20.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.65%

53.70%

-30.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.94%

67.18%

-28.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.95%

46.78%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.32%

43.33%

+3.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEVA и TSEM

Ни TEVA, ни TSEM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.88%3.19%1.77%
TSEM
Tower Semiconductor Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEVA и TSEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teva Pharmaceutical Industries Limited и Tower Semiconductor Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.98B
413.63M
(TEVA) Общая выручка
(TSEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TEVA и TSEM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teva Pharmaceutical Industries Limited и Tower Semiconductor Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
49.5%
26.8%
Активы портфеля
TEVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о валовой прибыли в 1.97B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

TSEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о валовой прибыли в 110.95M при выручке в 413.63M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

TEVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

TSEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила об операционной прибыли в 64.57M при выручке в 413.63M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

TEVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о чистой прибыли в 369.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

TSEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о чистой прибыли в 65.03M при выручке в 413.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

Часто задаваемые вопросы

TEVA and TSEM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSEM has higher volatility (29.83%) compared to TEVA (8.99%). In terms of maximum drawdown, TEVA dropped -90.89% vs TSEM's -99.75%.

TSEM currently has the higher Sharpe Ratio (7.83 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEVA и TSEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор