Сравнение TEVA с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).
XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TEVA и XLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEVA и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | -3.08% | 41.61% | 111.11% | 14.47% | 13.86% | -16.99% | -1.53% | -36.45% | -18.63% | -46.18% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -4.18% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TEVA показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции TEVA уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: -5.21% против 9.80% соответственно.
TEVA
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- 50.80%
- 1 год
- 97.84%
- 3 года*
- 50.64%
- 5 лет*
- 21.38%
- 10 лет*
- -5.21%
XLV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEVA vs. XLV — Ранг доходности на риск
TEVA
XLV
Сравнение TEVA c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEVA | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 0.28 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 0.51 | +2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.06 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 0.28 | +4.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 0.58 | +12.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEVA | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.28 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.59 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TEVA и XLV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEVA и XLV
TEVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.88% | 3.19% | 1.77% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.70% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок TEVA и XLV
Максимальная просадка TEVA за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEVA и XLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEVA | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.89% | -39.17% | -51.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.79% | -10.76% | -11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -17.11% | -26.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.71% | -28.40% | -60.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.29% | -7.41% | -47.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.90% | -7.12% | -24.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 5.11% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEVA и XLV
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что TEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEVA | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 4.79% | +7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.30% | 10.29% | +17.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.20% | 17.73% | +24.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 14.56% | +28.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.20% | 16.53% | +30.67% |