Сравнение TEVA с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEVA или XLV.
Основные характеристики
| TEVA | XLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 76.34% | 15.37% |
| Дох-ть за 1 год | 74.34% | 19.10% |
| Дох-ть за 3 года | 26.78% | 7.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.36% | 13.23% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.12% | 11.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 1.80 |
| Дневная вол-ть | 34.87% | 10.82% |
| Макс. просадка | -93.11% | -39.18% |
| Текущая просадка | -72.52% | -0.66% |
Корреляция
Корреляция между TEVA и XLV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TEVA и XLV
С начала года, TEVA показывает доходность 76.34%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 15.37%. За последние 10 лет акции TEVA уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: -9.12% против 11.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TEVA c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEVA и XLV
TEVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.49% | 3.75% | 2.08% | 2.37% | 3.19% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.43% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок TEVA и XLV
Максимальная просадка TEVA за все время составила -93.11%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEVA и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TEVA и XLV
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.