Сравнение TEVA с XLV
TEVA (Teva Pharmaceutical Industries Limited) is a stock, while XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Over the past 10 years, TEVA returned -4.07%/yr vs 9.61%/yr for XLV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEVA и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEVA показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции TEVA уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: -4.07% против 9.61% соответственно.
TEVA
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 20.13%
- 1 год
- 98.20%
- 3 года*
- 67.85%
- 5 лет*
- 26.87%
- 10 лет*
- -4.07%
XLV
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение доходности по годам TEVA и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 9.55% | 41.61% | 111.11% | 14.47% | 13.86% | -16.99% | -1.53% | -36.45% | -18.63% | -46.18% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -0.75% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Correlation
The correlation between TEVA and XLV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEVA vs. XLV — Ранг доходности на риск
TEVA
XLV
Сравнение TEVA c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEVA | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.20 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 1.63 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 3.92 | +8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEVA | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.14 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.43 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.58 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.46 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TEVA и XLV
Максимальная просадка TEVA за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEVA и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEVA | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.89% | -39.17% | -51.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.79% | -10.47% | -11.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.70% | -17.11% | -26.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -17.11% | -26.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.41% | -28.40% | -60.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.46% | -4.10% | -45.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.00% | -7.12% | -24.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 4.34% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEVA и XLV
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что TEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEVA | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 5.05% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 10.68% | +12.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.92% | 14.98% | +23.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.94% | 14.75% | +28.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.32% | 16.57% | +30.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEVA и XLV
TEVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.88% | 3.19% | 1.77% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.64% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
TEVA and XLV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEVA has higher volatility (8.85%) compared to XLV (5.05%). In terms of maximum drawdown, TEVA dropped -90.89% vs XLV's -39.17%.
TEVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEVA и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор