PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TEVA с WUXAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TEVA с WUXAY

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и WuXi AppTec Co. Ltd (WUXAY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEVA или WUXAY.

Корреляция

Корреляция между TEVA и WUXAY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности TEVA и WUXAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и WuXi AppTec Co. Ltd (WUXAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.58%
-61.07%
TEVA
WUXAY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEVA:

0.09

WUXAY:

0.93

Коэф-т Сортино

TEVA:

0.54

WUXAY:

1.75

Коэф-т Омега

TEVA:

1.07

WUXAY:

1.21

Коэф-т Кальмара

TEVA:

0.05

WUXAY:

0.86

Коэф-т Мартина

TEVA:

0.28

WUXAY:

3.70

Индекс Язвы

TEVA:

15.35%

WUXAY:

19.61%

Дневная вол-ть

TEVA:

47.23%

WUXAY:

78.10%

Макс. просадка

TEVA:

-90.80%

WUXAY:

-83.96%

Текущая просадка

TEVA:

-79.62%

WUXAY:

-68.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEVA:

$15.77B

WUXAY:

$20.37B

EPS

TEVA:

-$1.45

WUXAY:

$0.44

Коэффициент P/S

TEVA:

0.95

WUXAY:

0.54

Коэффициент P/B

TEVA:

2.91

WUXAY:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

TEVA:

$12.72B

WUXAY:

$31.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEVA:

$6.29B

WUXAY:

$13.08B

EBITDA (12 мес.)

TEVA:

$725.00M

WUXAY:

$9.76B

Доходность по периодам

С начала года, TEVA показывает доходность -38.07%, что значительно ниже, чем у WUXAY с доходностью -5.00%.

TEVA

С начала года

-38.07%

1 месяц

-16.21%

6 месяцев

-23.96%

1 год

6.81%

5 лет

5.87%

10 лет

-13.70%

WUXAY

С начала года

-5.00%

1 месяц

-25.49%

6 месяцев

11.22%

1 год

56.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEVA и WUXAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TEVA
Ранг риск-скорректированной доходности TEVA, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEVA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEVA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEVA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEVA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEVA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
WUXAY
Ранг риск-скорректированной доходности WUXAY, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WUXAY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUXAY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUXAY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUXAY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUXAY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEVA c WUXAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и WuXi AppTec Co. Ltd (WUXAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TEVA, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TEVA: 0.09
WUXAY: 0.93
Коэффициент Сортино TEVA, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TEVA: 0.54
WUXAY: 1.75
Коэффициент Омега TEVA, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TEVA: 1.07
WUXAY: 1.21
Коэффициент Кальмара TEVA, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TEVA: 0.10
WUXAY: 0.86
Коэффициент Мартина TEVA, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TEVA: 0.28
WUXAY: 3.70

Показатель коэффициента Шарпа TEVA на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа WUXAY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEVA и WUXAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.93
TEVA
WUXAY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEVA и WUXAY

TEVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WUXAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.49%3.75%2.07%2.38%
WUXAY
WuXi AppTec Co. Ltd		2.03%1.93%1.24%0.76%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEVA и WUXAY

Максимальная просадка TEVA за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки WUXAY в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEVA и WUXAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.05%
-68.82%
TEVA
WUXAY

Волатильность

Сравнение волатильности TEVA и WUXAY

Текущая волатильность для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) составляет 15.29%, в то время как у WuXi AppTec Co. Ltd (WUXAY) волатильность равна 27.37%. Это указывает на то, что TEVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WUXAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.29%
27.37%
TEVA
WUXAY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEVA и WUXAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teva Pharmaceutical Industries Limited и WuXi AppTec Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab