Сравнение TEVA с IHE

С начала года, TEVA показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции TEVA уступали акциям IHE по среднегодовой доходности: -5.21% против 8.20% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEVA на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа IHE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEVA и IHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TEVA и IHE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

TEVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

Максимальная просадка TEVA за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEVA и IHE.

Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что TEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.