PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TEVA с IHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEVA с IHE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).

IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEVA или IHE.

Корреляция

Корреляция между TEVA и IHE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TEVA и IHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEVA:

0.12

IHE:

-0.07

Коэф-т Сортино

TEVA:

1.09

IHE:

0.06

Коэф-т Омега

TEVA:

1.14

IHE:

1.01

Коэф-т Кальмара

TEVA:

0.26

IHE:

-0.05

Коэф-т Мартина

TEVA:

1.24

IHE:

-0.15

Индекс Язвы

TEVA:

17.21%

IHE:

5.28%

Дневная вол-ть

TEVA:

47.40%

IHE:

17.84%

Макс. просадка

TEVA:

-90.80%

IHE:

-38.20%

Текущая просадка

TEVA:

-74.73%

IHE:

-12.14%

Доходность по периодам

С начала года, TEVA показывает доходность -23.19%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции TEVA уступали акциям IHE по среднегодовой доходности: -11.39% против 2.67% соответственно.

TEVA

С начала года

-23.19%

1 месяц

32.06%

6 месяцев

-1.05%

1 год

4.18%

5 лет

8.16%

10 лет

-11.39%

IHE

С начала года

-2.61%

1 месяц

4.49%

6 месяцев

-8.28%

1 год

-0.62%

5 лет

5.97%

10 лет

2.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEVA и IHE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TEVA
Ранг риск-скорректированной доходности TEVA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEVA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEVA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEVA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEVA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEVA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
IHE
Ранг риск-скорректированной доходности IHE, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEVA c IHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEVA на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа IHE равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEVA и IHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEVA и IHE

TEVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.49%3.75%2.07%2.38%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.81%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%1.20%

Просадки

Сравнение просадок TEVA и IHE

Максимальная просадка TEVA за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEVA и IHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TEVA и IHE

Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что TEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...