PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEVA с IHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEVA с IHE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).

IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TEVA и IHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEVA и IHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		-3.62%41.61%111.11%14.47%13.86%-16.99%-1.53%-36.45%-18.63%-46.18%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		2.92%31.69%8.13%1.06%-4.87%13.07%13.66%15.47%-7.76%10.64%

Доходность по периодам

С начала года, TEVA показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции TEVA уступали акциям IHE по среднегодовой доходности: -5.34% против 7.98% соответственно.

TEVA

1 день
-0.56%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
50.02%
1 год
96.73%
3 года*
48.85%
5 лет*
21.25%
10 лет*
-5.34%

IHE

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.67%
С начала года
2.92%
6 месяцев
17.85%
1 год
30.02%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.01%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teva Pharmaceutical Industries Limited

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с TEVA:
TEVA с SPYTEVA с KVUETEVA с INCRTEVA с AZN.LTEVA с WUXAYTEVA с XLVTEVA с MRK
Часто сравнивают с IHE:
IHE с PPHIHE с XPHIHE с XLVIHE с PJPIHE с BBPIHE с IAKIHE с FXAIX

Доходность на риск

TEVA vs. IHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEVA
Ранг доходности на риск TEVA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEVA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEVA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEVA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEVA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEVA: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IHE
Ранг доходности на риск IHE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEVA c IHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEVAIHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.49

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

2.08

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

2.94

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.79

9.22

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEVA vs. IHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEVA на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа IHE равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEVA и IHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEVAIHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.49

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.44

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.50

-0.19

Корреляция

Корреляция между TEVA и IHE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEVA и IHE

TEVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.88%3.19%1.77%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.71%1.76%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%

Просадки

Сравнение просадок TEVA и IHE

Максимальная просадка TEVA за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEVA и IHE.

Загрузка...

Показатели просадок

TEVAIHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-38.20%

-52.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.79%

-8.92%

-12.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-16.03%

-27.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.71%

-29.59%

-59.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.54%

-4.94%

-50.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.91%

-7.95%

-23.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

3.38%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TEVA и IHE

Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что TEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEVAIHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

5.94%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.30%

11.75%

+15.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.20%

20.28%

+21.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.74%

15.95%

+26.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.20%

18.11%

+29.09%