PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TEVA с IHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TEVA и IHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEVA и IHE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited
-3.08%41.61%111.11%14.47%13.86%-16.99%-1.53%-36.45%-18.63%-46.18%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF
3.70%31.69%8.13%1.06%-4.87%13.07%13.66%15.47%-7.76%10.64%

Доходность по периодам

С начала года, TEVA показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции TEVA уступали акциям IHE по среднегодовой доходности: -5.21% против 8.20% соответственно.


TEVA

1 день
0.43%
1 месяц
-10.42%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
50.80%
1 год
97.84%
3 года*
50.64%
5 лет*
21.38%
10 лет*
-5.21%

IHE

1 день
1.15%
1 месяц
-3.66%
С начала года
3.70%
6 месяцев
18.16%
1 год
32.13%
3 года*
16.43%
5 лет*
10.17%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teva Pharmaceutical Industries Limited

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

TEVA vs. IHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TEVA
Ранг доходности на риск TEVA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEVA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEVA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEVA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEVA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEVA: 9292
Ранг коэф-та Мартина

IHE
Ранг доходности на риск IHE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEVA c IHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TEVAIHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.59

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

2.20

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

2.52

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

7.93

+5.00

TEVA vs. IHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEVA на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа IHE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEVA и IHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TEVAIHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.59

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.45

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.50

-0.19

Корреляция

Корреляция между TEVA и IHE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TEVA и IHE

TEVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.88%3.19%1.77%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF
1.70%1.76%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%

Просадки

Сравнение просадок TEVA и IHE

Максимальная просадка TEVA за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEVA и IHE.


Загрузка...

Показатели просадок


TEVAIHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-38.20%

-52.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.79%

-10.58%

-11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-16.03%

-27.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.71%

-29.59%

-59.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.29%

-4.22%

-51.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.90%

-7.95%

-23.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

3.36%

+4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TEVA и IHE

Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что TEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TEVAIHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

5.91%

+5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.30%

12.12%

+15.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.20%

20.70%

+21.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.76%

15.95%

+26.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.20%

18.11%

+29.09%