Сравнение TEVA с IHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).
IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEVA или IHE.
Основные характеристики
| TEVA | IHE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 76.34% | 16.89% |
| Дох-ть за 1 год | 74.34% | 16.71% |
| Дох-ть за 3 года | 26.78% | 9.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.36% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.12% | 8.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 1.25 |
| Дневная вол-ть | 34.87% | 13.11% |
| Макс. просадка | -93.11% | -35.30% |
| Текущая просадка | -72.52% | -1.69% |
Корреляция
Корреляция между TEVA и IHE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TEVA и IHE
С начала года, TEVA показывает доходность 76.34%, что значительно выше, чем у IHE с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции TEVA уступали акциям IHE по среднегодовой доходности: -9.12% против 8.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TEVA c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEVA и IHE
TEVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.49% | 3.75% | 2.08% | 2.37% | 3.19% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.40% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% | 1.20% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок TEVA и IHE
Максимальная просадка TEVA за все время составила -93.11%, что больше максимальной просадки IHE в -35.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEVA и IHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TEVA и IHE
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что TEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.