PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TEVA с INCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TEVA с INCR

Последнее обновление 7 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и INC Research Holdings Inc (INCR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEVA или INCR.

Корреляция

Корреляция между TEVA и INCR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности TEVA и INCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и INC Research Holdings Inc (INCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-25.83%
-85.76%
TEVA
INCR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEVA:

0.32

INCR:

-0.26

Коэф-т Сортино

TEVA:

0.92

INCR:

0.11

Коэф-т Омега

TEVA:

1.12

INCR:

1.01

Коэф-т Кальмара

TEVA:

0.18

INCR:

-0.21

Коэф-т Мартина

TEVA:

1.41

INCR:

-0.45

Индекс Язвы

TEVA:

10.04%

INCR:

43.52%

Дневная вол-ть

TEVA:

44.08%

INCR:

74.56%

Макс. просадка

TEVA:

-90.80%

INCR:

-94.32%

Текущая просадка

TEVA:

-77.09%

INCR:

-91.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEVA:

$17.76B

INCR:

$74.99M

EPS

TEVA:

-$1.45

INCR:

-$0.40

Общая выручка (12 мес.)

TEVA:

$16.56B

INCR:

$125.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

TEVA:

$8.07B

INCR:

$41.66M

EBITDA (12 мес.)

TEVA:

$770.00M

INCR:

$14.40M

Доходность по периодам

С начала года, TEVA показывает доходность -30.35%, что значительно ниже, чем у INCR с доходностью 0.01%.

TEVA

С начала года

-30.35%

1 месяц

-10.02%

6 месяцев

-16.71%

1 год

13.45%

5 лет

8.33%

10 лет

-11.60%

INCR

С начала года

0.01%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

-22.43%

1 год

-15.42%

5 лет

-19.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEVA и INCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TEVA
Ранг риск-скорректированной доходности TEVA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEVA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEVA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEVA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEVA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEVA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
INCR
Ранг риск-скорректированной доходности INCR, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INCR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEVA c INCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и INC Research Holdings Inc (INCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TEVA, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.000.19-0.21
Коэффициент Сортино TEVA, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.700.22
Коэффициент Омега TEVA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.091.02
Коэффициент Кальмара TEVA, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.23-0.17
Коэффициент Мартина TEVA, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.80-0.35
TEVA
INCR

Показатель коэффициента Шарпа TEVA на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа INCR равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEVA и INCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.19
-0.21
TEVA
INCR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEVA и INCR

Ни TEVA, ни INCR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.49%3.75%2.07%2.38%
INCR
INC Research Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEVA и INCR

Максимальная просадка TEVA за все время составила -90.80%, примерно равная максимальной просадке INCR в -94.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEVA и INCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-35.57%
-91.07%
TEVA
INCR

Волатильность

Сравнение волатильности TEVA и INCR

Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и INC Research Holdings Inc (INCR) имеют волатильность 9.39% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
9.39%
9.06%
TEVA
INCR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEVA и INCR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teva Pharmaceutical Industries Limited и INC Research Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab