Сравнение TEVA с INCR
TEVA (Teva Pharmaceutical Industries Limited) and INCR (INC Research Holdings Inc) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, TEVA returned 52.65%/yr vs -14.82%/yr for INCR. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TEVA и INCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEVA показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у INCR с доходностью 4.58%.
TEVA
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- -0.69%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- 121.01%
- 3 года*
- 52.65%
- 5 лет*
- 28.24%
- 10 лет*
- -3.95%
- Всё время*
- 12.21%
INCR
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -4.83%
- 6 месяцев
- 6.43%
- С начала года
- 4.58%
- 1 год
- -34.59%
- 3 года*
- -14.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -33.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.44K | $12.17K | $47.08K | |
| $220.75M | $187.92M | $196.17M |
Сравнение доходности по годам TEVA и INCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 11.25% | 41.61% | 111.11% | 14.47% | 13.86% | -14.97% |
INCR INC Research Holdings Inc | 4.58% | -42.77% | 23.27% | -60.92% | -49.07% | -8.73% |
Correlation
The correlation between TEVA and INCR is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between TEVA and INCR shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TEVA:
$40.44B
INCR:
$56.37M
TEVA:
$17.31B
INCR:
₪243.12M
TEVA:
$9.09B
INCR:
₪40.61M
TEVA:
$3.01B
INCR:
-₪79.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEVA vs. INCR — Ранг доходности на риск
TEVA
INCR
Сравнение TEVA c INCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и INC Research Holdings Inc (INCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEVA | INCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.93 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.58 | -0.60 | +6.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | -0.89 | +15.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEVA и INCR
Максимальная просадка TEVA за все время составила -90.89%, примерно равная максимальной просадке INCR в -91.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEVA и INCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEVA | INCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.89% | -91.57% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.79% | -57.80% | +36.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.70% | -79.83% | +36.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.68% | -89.01% | +40.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.08% | -66.13% | +34.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 39.00% | -30.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEVA и INCR
Текущая волатильность для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) составляет 13.22%, в то время как у INC Research Holdings Inc (INCR) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что TEVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEVA | INCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.22% | 14.98% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | 46.46% | -19.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.12% | 60.76% | -20.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.81% | 65.22% | -22.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.54% | 65.22% | -17.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEVA и INCR
Ни TEVA, ни INCR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCR INC Research Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.88% | 3.19% | 1.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEVA и INCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teva Pharmaceutical Industries Limited и INC Research Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TEVA and INCR have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INCR has higher volatility (14.98%) compared to TEVA (13.22%). In terms of maximum drawdown, TEVA dropped -90.89% vs INCR's -91.57%.
TEVA currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEVA и INCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор