PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEVA с INCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TEVA с INCR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TEVA (Teva Pharmaceutical Industries Limited) and INCR (INC Research Holdings Inc) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, TEVA returned 67.85%/yr vs -17.94%/yr for INCR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEVA и INCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и INC Research Holdings Inc (INCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEVA показывает доходность 9.55%, что значительно ниже, чем у INCR с доходностью 15.38%.

TEVA

1 день
-0.70%
1 месяц
-5.92%
С начала года
9.55%
6 месяцев
20.13%
1 год
98.20%
3 года*
67.85%
5 лет*
26.87%
10 лет*
-4.07%

INCR

1 день
0.96%
1 месяц
21.67%
С начала года
15.38%
6 месяцев
-21.05%
1 год
-30.92%
3 года*
-17.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEVA и INCR

2026 (YTD)20252024202320222021
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		9.55%41.61%111.11%14.47%13.86%-14.61%
INCR
INC Research Holdings Inc		15.38%-42.77%23.27%-60.92%-49.07%-4.00%

Correlation

The correlation between TEVA and INCR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г.

0.18

The correlation between TEVA and INCR shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TEVA:

$1.34

INCR:

-$1.25

Коэффициент P/S

TEVA:

2.30

INCR:

0.25

Общая выручка (12 мес.)

TEVA:

$17.35B

INCR:

$243.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

TEVA:

$9.03B

INCR:

$40.61M

EBITDA (12 мес.)

TEVA:

$3.05B

INCR:

-$79.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teva Pharmaceutical Industries Limited

INC Research Holdings Inc

Часто сравнивают с TEVA:
TEVA с SPYTEVA с KVUETEVA с IHETEVA с AZN.LTEVA с WUXAYTEVA с XLVTEVA с TSEM

Доходность на риск

TEVA vs. INCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEVA
Ранг доходности на риск TEVA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEVA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEVA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEVA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEVA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEVA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
INCR
Ранг доходности на риск INCR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEVA c INCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и INC Research Holdings Inc (INCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEVAINCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
-0.57

+3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
-0.63

+4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.93

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

-0.54

+5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

-0.89

+13.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEVA vs. INCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEVA на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа INCR равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEVA и INCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEVAINCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

-0.57

+3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.50

+0.82

Просадки

Сравнение просадок TEVA и INCR

Максимальная просадка TEVA за все время составила -90.89%, примерно равная максимальной просадке INCR в -91.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEVA и INCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEVAINCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-91.57%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.79%

-57.80%

+36.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.70%

-79.83%

+36.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.46%

-87.88%

+38.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.00%

-65.38%

+33.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

34.66%

-26.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TEVA и INCR

Текущая волатильность для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) составляет 8.85%, в то время как у INC Research Holdings Inc (INCR) волатильность равна 23.68%. Это указывает на то, что TEVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEVAINCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

23.68%

-14.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

44.61%

-21.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.92%

54.34%

-15.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.94%

64.78%

-21.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.32%

64.78%

-17.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEVA и INCR

Ни TEVA, ни INCR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCR
INC Research Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.88%3.19%1.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEVA и INCR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teva Pharmaceutical Industries Limited и INC Research Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.98B
65.01M
(TEVA) Общая выручка
(INCR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TEVA and INCR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCR has higher volatility (23.68%) compared to TEVA (8.85%). In terms of maximum drawdown, TEVA dropped -90.89% vs INCR's -91.57%.

TEVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEVA и INCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор