Сравнение TEST с YMAX
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEST charges 1.01%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности TEST и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -10.90%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -0.44%.
TEST
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -10.90%
- 6 месяцев
- -16.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEST и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -10.90% | 8.46% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -0.44% | 0.34% |
Correlation
The correlation between TEST and YMAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. YMAX — Ранг доходности на риск
TEST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YMAX
Сравнение TEST c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEST | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEST и YMAX
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -26.13% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | -11.73% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -6.41% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и YMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.30% | 23.52% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 23.58% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.30% | 23.58% | +9.72% |
Сравнение комиссий TEST и YMAX
TEST берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и YMAX
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 16.58%, что меньше доходности YMAX в 76.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 16.58% | 2.50% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 76.61% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and YMAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEST is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEST is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 76.61%, compared with 16.58% for TEST.
Their fees differ too: 1.01% for TEST and 1.28% for YMAX.
Подберите оптимальное распределение для TEST и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор