Сравнение TEST с TSLA
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности TEST и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -6.62%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -13.04%.
TEST
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- -5.23%
- С начала года
- -6.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- -10.83%
- С начала года
- -13.04%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 38.48%
Сравнение доходности по годам TEST и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -6.62% | 8.46% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.04% | 9.98% |
Correlation
The correlation between TEST and TSLA is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TEST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLA
Сравнение TEST c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEST | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEST и TSLA
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -73.63% | +50.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -20.17% | +7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -22.69% | +12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и TSLA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.74% | 44.69% | -9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.74% | 59.29% | -24.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 59.24% | -24.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и TSLA
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 17.54%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 17.54% | 2.50% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TEST and TSLA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для TEST и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор