Сравнение TEST с TSLA
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности TEST и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -21.95%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -28.50%.
TEST
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -20.35%
- 6 месяцев
- -15.92%
- С начала года
- -21.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TSLA
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -23.40%
- 6 месяцев
- -20.80%
- С начала года
- -28.50%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 35.57%
- Всё время*
- 41.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $85.59K | $96.46K | $100.20K | |
TSLA Tesla, Inc. | $14.97B | $13.72B | $18.12B |
Сравнение доходности по годам TEST и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -21.95% | 8.46% |
TSLA Tesla, Inc. | -28.50% | 9.98% |
Correlation
The correlation between TEST and TSLA is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TEST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLA
Сравнение TEST c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEST | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEST и TSLA
Максимальная просадка TEST за все время составила -31.78%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.78% | -73.63% | +41.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.06% | -34.36% | +7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -22.73% | +11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и TSLA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.64% | 46.34% | -8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.64% | 59.69% | -22.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 59.45% | -21.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и TSLA
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 22.80%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 22.80% | 2.50% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TEST and TSLA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для TEST и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор