Сравнение TEST с QYLD
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - TEST is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. TEST is actively managed, while QYLD is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEST charges 1.01%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности TEST и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 5.92%.
TEST
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение доходности по годам TEST и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -8.43% | 9.05% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 5.92% | 4.09% |
Correlation
The correlation between TEST and QYLD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. QYLD — Ранг доходности на риск
TEST
QYLD
Сравнение TEST c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEST | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.58 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок TEST и QYLD
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -24.75% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -1.87% | -12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -3.84% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и QYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 8.78% | +23.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 14.71% | +17.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 15.50% | +16.96% |
Сравнение комиссий TEST и QYLD
TEST берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и QYLD
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что больше доходности QYLD в 11.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.67% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 14.42% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and QYLD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.01% for TEST.
TEST has the higher dividend yield at 14.42%, compared with 11.67% for QYLD.
TEST is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 1.01% for TEST and 0.60% for QYLD.
Подберите оптимальное распределение для TEST и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор