Сравнение TEST с FYEE
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEST charges 1.01%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности TEST и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 8.29%.
TEST
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- -5.23%
- С начала года
- -6.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEST и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -6.62% | 8.46% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.29% | 3.74% |
Correlation
The correlation between TEST and FYEE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. FYEE — Ранг доходности на риск
TEST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FYEE
Сравнение TEST c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEST | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEST и FYEE
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -18.79% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -0.47% | -12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -2.19% | -8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.74% | 10.39% | +24.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.74% | 13.80% | +20.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 13.80% | +20.94% |
Сравнение комиссий TEST и FYEE
TEST берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и FYEE
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 17.54%, что больше доходности FYEE в 8.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.39% | 7.08% | 5.45% |
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 17.54% | 2.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and FYEE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.01% for TEST.
TEST has the higher dividend yield at 17.54%, compared with 8.39% for FYEE.
They also come from different issuers: YieldMax and Fidelity. Their fees differ too: 1.01% for TEST and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для TEST и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор