Сравнение TEST с QQA
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEST charges 1.01%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности TEST и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -10.90%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 11.72%.
TEST
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -10.90%
- 6 месяцев
- -16.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEST и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -10.90% | 8.46% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 11.72% | 2.59% |
Correlation
The correlation between TEST and QQA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. QQA — Ранг доходности на риск
TEST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQA
Сравнение TEST c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEST | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEST и QQA
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -19.73% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | -2.68% | -14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -2.53% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.30% | 13.97% | +19.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 18.59% | +14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.30% | 18.59% | +14.71% |
Сравнение комиссий TEST и QQA
TEST берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и QQA
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 16.58%, что больше доходности QQA в 9.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.75% | 9.78% | 4.29% |
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 16.58% | 2.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and QQA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.01% for TEST.
TEST has the higher dividend yield at 16.58%, compared with 9.75% for QQA.
They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 1.01% for TEST and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для TEST и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор