Сравнение TERG с SVXY
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - TERG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). TERG is actively managed, while SVXY is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TERG charges 0.75%/yr vs 1.38%/yr for SVXY.
Доходность
Сравнение доходности TERG и SVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 225.36%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью 0.85%.
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVXY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 35.62%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- -1.53%
Сравнение доходности по годам TERG и SVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 225.36% | 28.17% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.85% | 16.47% |
Correlation
The correlation between TERG and SVXY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TERG vs. SVXY — Ранг доходности на риск
TERG
SVXY
Сравнение TERG c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TERG | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.47 | 0.22 | +9.25 |
Просадки
Сравнение просадок TERG и SVXY
Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и SVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -95.25% | +45.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.07% | -79.80% | +62.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -56.87% | +43.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и SVXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.78% | 28.65% | +110.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.78% | 35.37% | +103.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.78% | 50.75% | +88.03% |
Сравнение комиссий TERG и SVXY
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и SVXY
Ни TERG, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TERG and SVXY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.38% for SVXY.
TERG and SVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TERG is categorized as Leveraged Equities, while SVXY is Volatility. They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 1.38% for SVXY.
Подберите оптимальное распределение для TERG и SVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор