Сравнение TERG с SVXY
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - TERG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x). TERG is actively managed, while SVXY is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TERG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for SVXY.
Доходность
Сравнение доходности TERG и SVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 74.74%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью 4.95%.
TERG
- 1 день
- -11.75%
- 1 месяц
- -44.81%
- 6 месяцев
- 28.86%
- С начала года
- 74.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVXY
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 4.95%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 16.46%
- 10 лет*
- -0.10%
Сравнение доходности по годам TERG и SVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 74.74% | 20.91% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 4.95% | 13.41% |
Correlation
The correlation between TERG and SVXY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TERG vs. SVXY — Ранг доходности на риск
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SVXY
Сравнение TERG c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TERG | SVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TERG и SVXY
Максимальная просадка TERG за все время составила -58.90%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и SVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.90% | -95.25% | +36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.90% | -78.97% | +20.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -57.03% | +40.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и SVXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 154.92% | 28.91% | +126.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.92% | 35.33% | +119.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 154.92% | 49.48% | +105.44% |
Сравнение комиссий TERG и SVXY
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и SVXY
Ни TERG, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TERG and SVXY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SVXY.
TERG and SVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TERG is categorized as Leveraged Equities, while SVXY is Volatility. They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 0.95% for SVXY.
Подберите оптимальное распределение для TERG и SVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор