Сравнение TERG с XXXX
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. TERG is actively managed, while XXXX is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TERG charges 0.75%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.
Доходность
Сравнение доходности TERG и XXXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 237.29%, что значительно выше, чем у XXXX с доходностью 13.49%.
TERG
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 31.41%
- С начала года
- 237.29%
- 6 месяцев
- 219.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXXX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 53.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TERG и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 237.29% | 20.91% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 13.49% | 2.75% |
Correlation
The correlation between TERG and XXXX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TERG vs. XXXX — Ранг доходности на риск
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XXXX
Сравнение TERG c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TERG | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TERG и XXXX
Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и XXXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -62.27% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.03% | -14.76% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -11.56% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и XXXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.38% | 49.35% | +96.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.38% | 61.14% | +84.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.38% | 61.14% | +84.24% |
Сравнение комиссий TERG и XXXX
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и XXXX
Ни TERG, ни XXXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TERG and XXXX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
TERG and XXXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Max. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 2.95% for XXXX.
Подберите оптимальное распределение для TERG и XXXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор