Сравнение TERG с DZZ
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - TERG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). TERG is actively managed, while DZZ is passively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TERG и DZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 225.36%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -50.78%.
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -19.92%
- С начала года
- -50.78%
- 6 месяцев
- -42.90%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -5.74%
- 10 лет*
- -10.94%
Сравнение доходности по годам TERG и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 225.36% | 28.17% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -50.78% | -21.63% |
Correlation
The correlation between TERG and DZZ is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TERG vs. DZZ — Ранг доходности на риск
TERG
DZZ
Сравнение TERG c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TERG | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.47 | -0.24 | +9.71 |
Просадки
Сравнение просадок TERG и DZZ
Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и DZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -96.64% | +47.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -80.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -80.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.07% | -95.40% | +78.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -82.30% | +68.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 53.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и DZZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 30.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.78% | 169.50% | -30.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.78% | 83.65% | +55.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.78% | 64.06% | +74.72% |
Сравнение комиссий TERG и DZZ
И TERG, и DZZ имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и DZZ
Ни TERG, ни DZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TERG and DZZ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG and DZZ have the same expense ratio: 0.75% per year.
TERG and DZZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TERG is categorized as Leveraged Equities, while DZZ is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Deutsche Bank.
Подберите оптимальное распределение для TERG и DZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор