Сравнение TERG с DZZ
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - TERG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). TERG is actively managed, while DZZ is passively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TERG и DZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 237.29%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -51.95%.
TERG
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 31.41%
- С начала года
- 237.29%
- 6 месяцев
- 219.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- -51.95%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -8.30%
- 10 лет*
- -9.91%
Сравнение доходности по годам TERG и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 237.29% | 20.91% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -51.95% | -15.42% |
Correlation
The correlation between TERG and DZZ is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TERG vs. DZZ — Ранг доходности на риск
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DZZ
Сравнение TERG c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TERG | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TERG и DZZ
Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и DZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -96.64% | +47.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -81.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -81.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.03% | -95.51% | +81.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -82.33% | +67.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и DZZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 60.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.38% | 169.82% | -24.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.38% | 83.80% | +61.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.38% | 64.05% | +81.33% |
Сравнение комиссий TERG и DZZ
И TERG, и DZZ имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и DZZ
Ни TERG, ни DZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TERG and DZZ have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG and DZZ have the same expense ratio: 0.75% per year.
TERG and DZZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TERG is categorized as Leveraged Equities, while DZZ is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Deutsche Bank.
Подберите оптимальное распределение для TERG и DZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор