PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TERG с METD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TERG и METD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TERG показывает доходность 227.50%, что значительно выше, чем у METD с доходностью 11.74%.


TERG

1 день
-15.75%
1 месяц
27.59%
С начала года
227.50%
6 месяцев
210.53%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

METD

1 день
0.27%
1 месяц
7.29%
С начала года
11.74%
6 месяцев
12.81%
1 год
16.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TERG и METD


2026 (YTD)2025
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF
227.50%20.91%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF
11.74%-7.40%

Correlation

The correlation between TERG and METD is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Direxion Daily META Bear 1X ETF

Доходность на риск

TERG vs. METD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TERG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


METD
Ранг доходности на риск METD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TERG c METD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TERGMETDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

TERG vs. METD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TERG и METD

Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и METD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TERGMETDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-46.03%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.52%

-28.18%

+11.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-28.60%

+14.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TERG и METD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TERGMETDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.85%

36.59%

+109.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.85%

36.64%

+109.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.85%

36.64%

+109.21%

Сравнение комиссий TERG и METD

TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии METD в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TERG и METD

TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.


ПозицияTTM20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF
3.02%3.35%2.30%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TERG and METD have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for METD.

METD has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for TERG.

TERG is categorized as Leveraged Equities, while METD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 1.00% for METD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TERG и METD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор