Сравнение TEQI с TRAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX).
TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TEQI и TRAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEQI и TRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 0.38% | 13.36% | 13.14% | 9.64% | -3.33% | 26.25% | 18.07% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | -3.16% | 21.05% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 11.53% |
Доходность по периодам
С начала года, TEQI показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у TRAIX с доходностью -3.16%.
TEQI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- —
TRAIX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEQI и TRAIX
TEQI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии TRAIX в 0.59%.
Доходность на риск
TEQI vs. TRAIX — Ранг доходности на риск
TEQI
TRAIX
Сравнение TEQI c TRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEQI | TRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.28 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 2.39 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.56 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 10.55 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEQI | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.28 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TEQI и TRAIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQI и TRAIX
Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности TRAIX в 16.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 1.69% | 1.71% | 1.86% | 2.12% | 2.32% | 3.03% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 16.39% | 15.87% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок TEQI и TRAIX
Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и TRAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEQI | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.82% | -26.84% | +9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -6.77% | -5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -17.00% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -4.45% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -2.86% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.65% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQI и TRAIX
T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) имеют волатильность 3.79% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEQI | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.66% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 9.74% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 13.50% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 13.25% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 12.98% | +2.26% |