PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQI с PRCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQI и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQI и PRCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		0.38%13.36%13.14%9.64%-3.33%26.25%18.07%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -4.40%.

TEQI

1 день
0.41%
1 месяц
-4.48%
С начала года
0.38%
6 месяцев
3.94%
1 год
10.06%
3 года*
12.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с VOOTEQI с MCDTEQI с EQWLTEQI с DGRO
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Сравнение комиссий TEQI и PRCOX

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Доходность на риск

TEQI vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQIPRCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.97

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.49

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.29

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

6.07

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQI vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа PRCOX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQIPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.97

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.55

+0.34

Корреляция

Корреляция между TEQI и PRCOX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и PRCOX

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности PRCOX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.69%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Просадки

Сравнение просадок TEQI и PRCOX

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и PRCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQIPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-53.96%

+36.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-12.19%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-24.94%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-6.57%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-9.22%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.59%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и PRCOX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) составляет 3.79%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что TEQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQIPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

5.63%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

9.35%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

18.35%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

17.33%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

18.33%

-3.09%