PortfoliosLab logo
Сравнение TEQI с PRCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TEQI и PRCOX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности TEQI и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

TEQI:

7.18%

PRCOX:

19.70%

Макс. просадка

TEQI:

-0.37%

PRCOX:

-58.69%

Текущая просадка

TEQI:

0.00%

PRCOX:

-8.03%

Доходность по периодам


TEQI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PRCOX

С начала года

-3.85%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

-5.20%

1 год

9.16%

5 лет

16.35%

10 лет

9.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TEQI и PRCOX

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEQI и PRCOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TEQI
Ранг риск-скорректированной доходности TEQI, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEQI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

PRCOX
Ранг риск-скорректированной доходности PRCOX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEQI c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и PRCOX

TEQI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
0.67%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%0.97%5.60%7.02%7.28%8.76%5.01%

Просадки

Сравнение просадок TEQI и PRCOX

Максимальная просадка TEQI за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и PRCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и PRCOX


Загрузка...