PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TEQI с EQWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TEQI и EQWL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TEQI с EQWL

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL).

TEQI и EQWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price Group, Inc.. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEQI или EQWL.

Доходность

Сравнение доходности TEQI и EQWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEQI:

0.49

EQWL:

1.00

Коэф-т Сортино

TEQI:

0.72

EQWL:

1.42

Коэф-т Омега

TEQI:

1.10

EQWL:

1.21

Коэф-т Кальмара

TEQI:

0.49

EQWL:

1.08

Коэф-т Мартина

TEQI:

1.78

EQWL:

4.47

Индекс Язвы

TEQI:

4.05%

EQWL:

3.61%

Дневная вол-ть

TEQI:

16.37%

EQWL:

17.03%

Макс. просадка

TEQI:

-17.82%

EQWL:

-49.36%

Текущая просадка

TEQI:

-3.83%

EQWL:

-1.56%

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у EQWL с доходностью 4.22%.

TEQI

С начала года

2.81%

1 месяц

4.70%

6 месяцев

-3.83%

1 год

6.00%

3 года

7.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EQWL

С начала года

4.22%

1 месяц

5.24%

6 месяцев

-0.59%

1 год

15.29%

3 года

13.04%

5 лет

16.04%

10 лет

12.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Сравнение комиссий TEQI и EQWL

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%.

TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEQI и EQWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг риск-скорректированной доходности TEQI, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEQI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
EQWL
Ранг риск-скорректированной доходности EQWL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQWL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEQI c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа EQWL равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и EQWL

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности EQWL в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.68%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.85%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%1.74%

Просадки

Сравнение просадок TEQI и EQWL

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и EQWL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и EQWL

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) составляет 4.34%, в то время как у Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что TEQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...