PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с EQWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQI с EQWL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TEQI (T. Rowe Price Equity Income ETF) and EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - TEQI is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while EQWL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Equal Weight Index. TEQI is actively managed, while EQWL is passively managed. Over the past 5 years, TEQI returned 10.11%/yr vs 11.95%/yr for EQWL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TEQI charges 0.54%/yr vs 0.25%/yr for EQWL.

Доходность

Сравнение доходности TEQI и EQWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у EQWL с доходностью 9.54%.

TEQI

1 день
0.88%
1 месяц
0.95%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.48%
1 год
22.45%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

EQWL

1 день
0.53%
1 месяц
1.14%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.50%
1 год
20.88%
3 года*
19.45%
5 лет*
11.95%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQI и EQWL

2026 (YTD)202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		12.37%13.36%13.14%9.64%-3.33%26.25%17.95%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		9.54%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%17.75%

Correlation

The correlation between TEQI and EQWL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.92

The correlation between TEQI and EQWL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEQI и EQWL

Секторы
TEQI
EQWL

Финансовые услуги

19.8%
14.9%

Технологии

15.2%
26.7%

Здравоохранение

12.6%
13.5%

Промышленность

12.1%
13.2%

Энергетика

10.2%
2.7%

Коммуникационные услуги

7.0%
7.1%

Потребительский защитный сектор

6.8%
8.3%

Коммунальные услуги

6.2%
2.6%

Потребительский циклический сектор

5.2%
8.2%

Недвижимость

3.3%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Финансовые услуги

TEQI
19.8%
EQWL
14.9%

Технологии

TEQI
15.2%
EQWL
26.7%

Здравоохранение

TEQI
12.6%
EQWL
13.5%

Промышленность

TEQI
12.1%
EQWL
13.2%

Энергетика

TEQI
10.2%
EQWL
2.7%

Коммуникационные услуги

TEQI
7.0%
EQWL
7.1%

Потребительский защитный сектор

TEQI
6.8%
EQWL
8.3%

Коммунальные услуги

TEQI
6.2%
EQWL
2.6%

Потребительский циклический сектор

TEQI
5.2%
EQWL
8.2%

Недвижимость

TEQI
3.3%
EQWL
1.9%

Сырьевые материалы

TEQI
1.8%
EQWL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с MCDTEQI с VOOTEQI с PRCOXTEQI с STAG
Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN

Доходность на риск

TEQI vs. EQWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEQIEQWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.97

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.76

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.70

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

11.27

-0.15

TEQI vs. EQWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQWL равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEQI и EQWL

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и EQWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQIEQWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-49.36%

+31.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-7.76%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

-14.95%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-22.99%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.90%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-6.68%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.86%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и EQWL

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) составляет 3.41%, в то время как у Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что TEQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQIEQWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.83%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

8.27%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

10.65%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

15.04%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

16.78%

-1.69%

Сравнение комиссий TEQI и EQWL

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и EQWL

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности EQWL в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.59%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.51%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEQI and EQWL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQWL has higher volatility (3.83%) compared to TEQI (3.41%). In terms of maximum drawdown, TEQI dropped -17.82% vs EQWL's -49.36%.

On 5-year performance, EQWL leads with 11.95% vs 10.11% for TEQI. On fees, EQWL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TEQI has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQWL has performed better with a 11.95% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQWL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.54% for TEQI.

EQWL has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.51% for TEQI.

TEQI is categorized as Large Cap Value Equities, while EQWL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.54% for TEQI and 0.25% for EQWL.

TEQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQI и EQWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор