Сравнение TEQI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
TEQI и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TEQI и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEQI и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 0.46% | 13.36% | 13.14% | 9.64% | -3.33% | 26.25% | 18.07% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 17.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TEQI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%.
TEQI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEQI и SCHD
TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
TEQI vs. SCHD — Ранг доходности на риск
TEQI
SCHD
Сравнение TEQI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEQI | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.89 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.34 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.09 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 3.69 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEQI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.89 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TEQI и SCHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQI и SCHD
Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 1.69% | 1.71% | 1.86% | 2.12% | 2.32% | 3.03% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок TEQI и SCHD
Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEQI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.82% | -33.37% | +15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -9.02% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -16.85% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -3.27% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -3.34% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.76% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQI и SCHD
T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что TEQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEQI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 2.35% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 7.93% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 15.69% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 14.40% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 16.69% | -1.46% |