PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с MCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQI с MCD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEQI (T. Rowe Price Equity Income ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while MCD (McDonald's Corporation) is a stock. Over the past 5 years, TEQI returned 9.28%/yr vs 5.56%/yr for MCD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEQI и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -9.66%.

TEQI

1 день
1.19%
1 месяц
2.72%
С начала года
11.01%
6 месяцев
12.75%
1 год
22.31%
3 года*
16.81%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

MCD

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-9.66%
6 месяцев
-10.51%
1 год
-10.35%
3 года*
0.49%
5 лет*
5.56%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQI и MCD

2026 (YTD)202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		11.01%13.36%13.14%9.64%-3.33%26.25%18.07%
MCD
McDonald's Corporation		-9.66%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%8.96%

Correlation

The correlation between TEQI and MCD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.41

The correlation between TEQI and MCD shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

McDonald's Corporation

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с EQWLTEQI с VOOTEQI с PRCOXTEQI с STAG
Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM

Доходность на риск

TEQI vs. MCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQIMCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
-0.63

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
-0.81

+3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.91

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

-0.55

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

-1.44

+12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQI vs. MCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа MCD равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQIMCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

-0.63

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.32

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.53

+0.46

Просадки

Сравнение просадок TEQI и MCD

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и MCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQIMCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-73.20%

+55.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-19.05%

+11.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

-19.05%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-19.05%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-19.05%

+18.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-14.89%

+11.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

7.30%

-5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и MCD

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) составляет 2.75%, в то время как у McDonald's Corporation (MCD) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что TEQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQIMCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

4.76%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

12.03%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

16.41%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

17.24%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

20.38%

-5.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и MCD

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности MCD в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCD
McDonald's Corporation		2.70%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.53%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEQI and MCD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCD has higher volatility (4.76%) compared to TEQI (2.75%). In terms of maximum drawdown, TEQI dropped -17.82% vs MCD's -73.20%.

TEQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQI и MCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор