PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEQI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQI с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TEQI (T. Rowe Price Equity Income ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TEQI is a Dividend fund actively managed by T. Rowe Price, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TEQI is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, TEQI returned 11.22%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TEQI charges 0.54%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TEQI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 17.87%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%.

TEQI

1 день
-0.02%
1 месяц
2.72%
6 месяцев
12.21%
С начала года
17.87%
1 год
27.71%
3 года*
16.71%
5 лет*
11.22%
10 лет*
—
Всё время*
15.60%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TEQI

T. Rowe Price Equity Income ETF
$1.54M$1.63M$854.28K

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам TEQI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		17.87%13.36%13.14%9.64%-3.33%26.25%17.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%14.28%

Correlation

The correlation between TEQI and VOO is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.77

The correlation between TEQI and VOO shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TEQI и VOO

Секторы
TEQI
VOO

Финансовые услуги

19.8%
11.4%

Технологии

15.2%
38.6%

Здравоохранение

12.6%
8.9%

Промышленность

12.1%
8.5%

Энергетика

10.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

7.0%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.5%

Коммунальные услуги

6.2%
2.2%

Потребительский циклический сектор

5.2%
9.5%

Недвижимость

3.3%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Финансовые услуги

TEQI
19.8%
VOO
11.4%

Технологии

TEQI
15.2%
VOO
38.6%

Здравоохранение

TEQI
12.6%
VOO
8.9%

Промышленность

TEQI
12.1%
VOO
8.5%

Энергетика

TEQI
10.2%
VOO
3.0%

Коммуникационные услуги

TEQI
7.0%
VOO
9.9%

Потребительский защитный сектор

TEQI
6.8%
VOO
4.5%

Коммунальные услуги

TEQI
6.2%
VOO
2.2%

Потребительский циклический сектор

TEQI
5.2%
VOO
9.5%

Недвижимость

TEQI
3.3%
VOO
1.8%

Сырьевые материалы

TEQI
1.8%
VOO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с EQWLTEQI с MCDTEQI с PRCOXTEQI с STAG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

TEQI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TEQI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEQIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.88

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.60

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

2.71

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

11.57

+2.55

TEQI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEQI и VOO

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-33.99%

+16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-8.90%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

-18.69%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-24.52%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.19%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.67%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.08%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и VOO

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) составляет 2.88%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что TEQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.07%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

10.27%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

12.81%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

16.96%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

18.03%

-3.02%

Сравнение комиссий TEQI и VOO

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и VOO

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.44%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TEQI and VOO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.07%) compared to TEQI (2.88%). In terms of maximum drawdown, TEQI dropped -17.82% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.30% vs 11.22% for TEQI. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TEQI has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.30% return vs 11.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.54% for TEQI.

TEQI has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.04% for VOO.

TEQI is categorized as Dividend, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Vanguard. Their fees differ too: 0.54% for TEQI and 0.03% for VOO.

TEQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQI и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор