PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с TVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQI с TVAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL).

TEQI и TVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. TVAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQI и TVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQI и TVAL

2026 (YTD)202520242023
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		0.38%13.36%13.14%7.95%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		3.46%15.59%14.54%8.28%

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у TVAL с доходностью 3.46%.

TEQI

1 день
0.41%
1 месяц
-4.48%
С начала года
0.38%
6 месяцев
3.94%
1 год
10.06%
3 года*
12.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—

TVAL

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.46%
6 месяцев
8.13%
1 год
16.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

T. Rowe Price Value ETF

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с SCHDTEQI с VOOTEQI с MCDTEQI с PRCOXTEQI с EQWLTEQI с DGRO
Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с VTVTVAL с PRDGXTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLVTVAL с VOO

Сравнение комиссий TEQI и TVAL

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии TVAL в 0.33%.

TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF
TVAL
T. Rowe Price Value ETF

Доходность на риск

TEQI vs. TVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c TVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQITVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.06

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.50

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.39

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

6.23

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQI vs. TVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа TVAL равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и TVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQITVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.06

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.21

-0.33

Корреляция

Корреляция между TEQI и TVAL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и TVAL

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности TVAL в 1.11%

TTM202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.69%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.11%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEQI и TVAL

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что больше максимальной просадки TVAL в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и TVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQITVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-14.84%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-11.78%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-4.56%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.15%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.63%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и TVAL

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) составляет 3.79%, в то время как у T. Rowe Price Value ETF (TVAL) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что TEQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQITVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.33%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

8.22%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

15.40%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

12.64%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

12.64%

+2.60%