PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с TVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQI с TVAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEQI (T. Rowe Price Equity Income ETF) and TVAL (T. Rowe Price Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TEQI returned 22.31% vs 30.05% for TVAL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TEQI charges 0.54%/yr vs 0.33%/yr for TVAL.

Доходность

Сравнение доходности TEQI и TVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у TVAL с доходностью 16.38%.

TEQI

1 день
1.19%
1 месяц
2.72%
С начала года
11.01%
6 месяцев
12.75%
1 год
22.31%
3 года*
16.81%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

TVAL

1 день
0.84%
1 месяц
3.54%
С начала года
16.38%
6 месяцев
17.79%
1 год
30.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQI и TVAL

2026 (YTD)202520242023
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		11.01%13.36%13.14%7.95%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		16.38%15.59%14.54%8.28%

Correlation

The correlation between TEQI and TVAL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.96

The correlation between TEQI and TVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEQI и TVAL

Секторы
TEQI
TVAL

Финансовые услуги

20.3%
18.9%

Здравоохранение

12.9%
11.4%

Промышленность

12.4%
12.2%

Технологии

12.3%
16.7%

Энергетика

11.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

7.2%
6.1%

Коммунальные услуги

6.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

6.6%
7.7%

Потребительский циклический сектор

5.2%
7.1%

Недвижимость

3.3%
3.0%

Сырьевые материалы

2.2%
3.6%

Финансовые услуги

TEQI
20.3%
TVAL
18.9%

Здравоохранение

TEQI
12.9%
TVAL
11.4%

Промышленность

TEQI
12.4%
TVAL
12.2%

Технологии

TEQI
12.3%
TVAL
16.7%

Энергетика

TEQI
11.0%
TVAL
8.5%

Потребительский защитный сектор

TEQI
7.2%
TVAL
6.1%

Коммунальные услуги

TEQI
6.8%
TVAL
4.8%

Коммуникационные услуги

TEQI
6.6%
TVAL
7.7%

Потребительский циклический сектор

TEQI
5.2%
TVAL
7.1%

Недвижимость

TEQI
3.3%
TVAL
3.0%

Сырьевые материалы

TEQI
2.2%
TVAL
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

T. Rowe Price Value ETF

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с SCHDTEQI с EQWLTEQI с MCDTEQI с VOOTEQI с PRCOXTEQI с STAG
Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLVTVAL с VOO

Доходность на риск

TEQI vs. TVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c TVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQITVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.83

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.96

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.22

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

17.72

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQI vs. TVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVAL равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и TVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQITVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.83

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.50

-0.51

Просадки

Сравнение просадок TEQI и TVAL

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что больше максимальной просадки TVAL в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и TVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQITVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-14.84%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-7.15%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-2.06%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.70%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и TVAL

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) составляет 2.75%, в то время как у T. Rowe Price Value ETF (TVAL) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что TEQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQITVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.10%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

8.25%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

10.67%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

12.59%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

12.59%

+2.53%

Сравнение комиссий TEQI и TVAL

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии TVAL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и TVAL

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности TVAL в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.53%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		0.99%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TEQI and TVAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TVAL has higher volatility (3.10%) compared to TEQI (2.75%). In terms of maximum drawdown, TEQI dropped -17.82% vs TVAL's -14.84%.

On 1-year performance, TVAL leads with 30.05% vs 22.31% for TEQI. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, TEQI has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TVAL has performed better with a 30.05% return vs 22.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.54% for TEQI.

TEQI has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.99% for TVAL.

Their fees differ too: 0.54% for TEQI and 0.33% for TVAL.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQI и TVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор