Сравнение TEQAX с TMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX).
TEQAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 18 дек. 1997 г.. TMCPX управляется Touchstone. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TEQAX и TMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEQAX и TMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | -0.33% | 29.86% | 8.94% | 23.45% | -17.07% | 11.86% | 14.44% | 23.18% | -9.72% | 25.74% |
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | -5.13% | 4.87% | 8.48% | 27.48% | -15.62% | 15.21% | 12.56% | 39.44% | -3.14% | 20.23% |
Доходность по периодам
С начала года, TEQAX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у TMCPX с доходностью -5.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEQAX имеют среднегодовую доходность 10.67%, а акции TMCPX немного отстают с 10.49%.
TEQAX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 10.67%
TMCPX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEQAX и TMCPX
TEQAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TMCPX в 0.93%.
Доходность на риск
TEQAX vs. TMCPX — Ранг доходности на риск
TEQAX
TMCPX
Сравнение TEQAX c TMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEQAX | TMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.21 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.46 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.36 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 1.17 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEQAX | TMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.21 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.26 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TEQAX и TMCPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQAX и TMCPX
Дивидендная доходность TEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности TMCPX в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | 4.41% | 4.40% | 3.51% | 1.46% | 7.21% | 12.19% | 0.33% | 3.80% | 10.50% | 13.02% | 0.55% | 51.95% |
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | 2.32% | 2.20% | 2.52% | 0.92% | 1.43% | 2.80% | 1.93% | 5.18% | 3.95% | 1.10% | 0.58% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок TEQAX и TMCPX
Максимальная просадка TEQAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки TMCPX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQAX и TMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEQAX | TMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -58.03% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -13.48% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -21.47% | -14.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -35.54% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -10.83% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -9.64% | -8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 4.21% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQAX и TMCPX
Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что TEQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEQAX | TMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 6.66% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 12.05% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 19.84% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 17.68% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 18.41% | -0.35% |