Сравнение TEPIX с USPIX
TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, TEPIX returned 31.22%/yr vs -58.54%/yr for USPIX. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. TEPIX charges 1.48%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.
Доходность
Сравнение доходности TEPIX и USPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEPIX показывает доходность 57.79%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.64%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 31.22% против -58.54% соответственно.
TEPIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 34.64%
- С начала года
- 57.79%
- 6 месяцев
- 56.06%
- 1 год
- 107.82%
- 3 года*
- 41.60%
- 5 лет*
- 23.82%
- 10 лет*
- 31.22%
USPIX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -18.68%
- С начала года
- -32.64%
- 6 месяцев
- -30.56%
- 1 год
- -49.42%
- 3 года*
- -40.81%
- 5 лет*
- -34.53%
- 10 лет*
- -58.54%
Сравнение доходности по годам TEPIX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 57.79% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -32.64% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Correlation
The correlation between TEPIX and USPIX is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | -0.96 |
The correlation between TEPIX and USPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
TEPIX
USPIX
Сравнение TEPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPIX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.72 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | -1.01 | +5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.58 | -2.01 | +16.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | -1.57 | +5.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.77 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -1.01 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.73 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок TEPIX и USPIX
Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и USPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -100.00% | +10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -49.97% | +25.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.97% | -80.85% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.97% | -89.47% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.97% | -99.99% | +15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.64% | -100.00% | +46.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.79% | -96.44% | +46.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 25.29% | -17.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPIX и USPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 9.07% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.07% | 24.45% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.37% | 32.12% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.10% | 45.19% | +99.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.51% | 58.07% | +47.44% |
Сравнение комиссий TEPIX и USPIX
TEPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPIX и USPIX
Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности USPIX в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 2.04% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 4.02% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEPIX and USPIX have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEPIX has higher volatility (10.15%) compared to USPIX (9.07%). In terms of maximum drawdown, TEPIX dropped -89.14% vs USPIX's -100.00%.
TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEPIX и USPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор