Сравнение TEPIX с USPIX
TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, TEPIX returned 12.29%/yr vs -39.42%/yr for USPIX. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. TEPIX charges 1.48%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.
Доходность
Сравнение доходности TEPIX и USPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEPIX показывает доходность 37.10%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -28.74%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 12.29% против -39.42% соответственно.
TEPIX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- 35.25%
- С начала года
- 37.10%
- 1 год
- 58.21%
- 3 года*
- -17.00%
- 5 лет*
- -11.14%
- 10 лет*
- 12.29%
USPIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- -27.23%
- С начала года
- -28.74%
- 1 год
- -40.62%
- 3 года*
- -37.05%
- 5 лет*
- -31.48%
- 10 лет*
- -39.42%
Сравнение доходности по годам TEPIX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 37.10% | 30.08% | -71.46% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -28.74% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Correlation
The correlation between TEPIX and USPIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | -0.96 |
The correlation between TEPIX and USPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
TEPIX
USPIX
Сравнение TEPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEPIX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.82 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.91 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | -1.75 | +8.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEPIX и USPIX
Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и USPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -100.00% | +10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -45.06% | +20.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.79% | -80.96% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.79% | -89.53% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.79% | -99.37% | +13.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.90% | -100.00% | +38.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.92% | -96.44% | +46.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 23.30% | -14.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPIX и USPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеют волатильность 15.48% и 15.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.48% | 15.59% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | 30.47% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.75% | 37.07% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.63% | 45.96% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.65% | 44.63% | +0.02% |
Сравнение комиссий TEPIX и USPIX
TEPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPIX и USPIX
Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности USPIX в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 2.35% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.80% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEPIX and USPIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USPIX has higher volatility (15.59%) compared to TEPIX (15.48%). In terms of maximum drawdown, TEPIX dropped -89.14% vs USPIX's -100.00%.
TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEPIX и USPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор