Сравнение TEPIX с USPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX).
TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPIX и USPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPIX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 12.64% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPIX показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у USPIX с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 23.33% против -56.39% соответственно.
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
USPIX
- 1 день
- -6.86%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- -36.95%
- 3 года*
- -34.12%
- 5 лет*
- -28.15%
- 10 лет*
- -56.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPIX и USPIX
TEPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.
Доходность на риск
TEPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
TEPIX
USPIX
Сравнение TEPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPIX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.84 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | -1.08 | +2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.85 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.64 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | -0.77 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.84 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.63 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.97 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.71 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между TEPIX и USPIX составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPIX и USPIX
Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности USPIX в 2.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.40% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEPIX и USPIX
Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и USPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -100.00% | +10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -58.80% | +34.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.97% | -85.38% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.97% | -99.98% | +15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.27% | -100.00% | +25.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.68% | -96.42% | +46.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 49.29% | -41.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPIX и USPIX
Текущая волатильность для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) составляет 12.13%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 13.16% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.81% | 25.63% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.73% | 45.29% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.06% | 45.21% | +99.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.42% | 58.00% | +47.42% |