Сравнение TEM с VOO
TEM (Tempus AI, Inc) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, TEM returned -10.64% vs 21.71% for VOO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEM и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEM показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%.
TEM
- 1 день
- -6.39%
- 1 месяц
- 5.99%
- 6 месяцев
- -22.24%
- С начала года
- -9.25%
- 1 год
- -10.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам TEM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEM Tempus AI, Inc | -9.25% | 74.91% | -15.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 9.14% |
Correlation
The correlation between TEM and VOO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEM vs. VOO — Ранг доходности на риск
TEM
VOO
Сравнение TEM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tempus AI, Inc (TEM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.45 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 10.68 | -10.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEM и VOO
Максимальная просадка TEM за все время составила -58.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEM и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.99% | -33.99% | -25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.96% | -8.90% | -50.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.10% | -0.88% | -47.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.59% | -3.67% | -28.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.75% | 2.04% | +35.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEM и VOO
Tempus AI, Inc (TEM) имеет более высокую волатильность в 20.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что TEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.77% | 3.48% | +17.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.53% | 9.98% | +38.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.29% | 12.52% | +53.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.45% | 16.92% | +80.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.45% | 17.99% | +79.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEM и VOO
TEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEM Tempus AI, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
TEM and VOO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEM has higher volatility (20.77%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, TEM dropped -58.99% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEM и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор