Сравнение TEGAX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TEGAX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEGAX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | -2.28% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TEGAX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции TEGAX превзошли акции VSNGX по среднегодовой доходности: 12.41% против 11.00% соответственно.
TEGAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.41%
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEGAX и VSNGX
TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
TEGAX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
TEGAX
VSNGX
Сравнение TEGAX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEGAX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.61 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.90 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 4.00 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEGAX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.61 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.35 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TEGAX и VSNGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEGAX и VSNGX
Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности VSNGX в 6.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 11.67% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок TEGAX и VSNGX
Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, примерно равная максимальной просадке VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEGAX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -54.50% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -12.36% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -25.08% | -16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | -38.33% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -6.04% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -7.47% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.79% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEGAX и VSNGX
Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEGAX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.20% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 9.48% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 17.70% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 17.44% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 19.58% | +3.54% |