Сравнение TEGAX с VMGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).
TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TEGAX и VMGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEGAX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | -2.28% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -6.58% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TEGAX показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у VMGMX с доходностью -6.58%. За последние 10 лет акции TEGAX превзошли акции VMGMX по среднегодовой доходности: 12.41% против 10.74% соответственно.
TEGAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.41%
VMGMX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- -11.77%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEGAX и VMGMX
TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.
Доходность на риск
TEGAX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
TEGAX
VMGMX
Сравнение TEGAX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEGAX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.31 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.58 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.45 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 1.38 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEGAX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.31 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TEGAX и VMGMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEGAX и VMGMX
Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности VMGMX в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 11.67% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок TEGAX и VMGMX
Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и VMGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEGAX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -37.17% | -16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -15.95% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -37.17% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | -37.17% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -12.34% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -7.05% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 5.17% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEGAX и VMGMX
Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEGAX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 6.57% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 12.46% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 21.10% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 21.38% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 20.93% | +2.19% |