Сравнение TEGAX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TEGAX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEGAX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | -2.28% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TEGAX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции TEGAX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 12.41% против 14.98% соответственно.
TEGAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.41%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEGAX и PKSFX
TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
TEGAX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
TEGAX
PKSFX
Сравнение TEGAX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEGAX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.23 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.48 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.42 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 0.95 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEGAX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.23 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.44 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.80 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TEGAX и PKSFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEGAX и PKSFX
Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 11.67% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок TEGAX и PKSFX
Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, примерно равная максимальной просадке PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEGAX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -54.46% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -11.21% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -22.02% | -19.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | -33.45% | -7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -9.42% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -7.17% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 4.96% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEGAX и PKSFX
Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEGAX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 4.62% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 11.11% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 18.95% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 17.90% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 18.79% | +4.33% |