Сравнение TEGAX с TLCIX
TEGAX (Touchstone Mid Cap Growth Fund) and TLCIX (Touchstone Large Cap Fund) are both mutual funds - TEGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Touchstone, while TLCIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TEGAX returned 13.95%/yr vs 11.36%/yr for TLCIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEGAX charges 1.21%/yr vs 0.82%/yr for TLCIX.
Доходность
Сравнение доходности TEGAX и TLCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEGAX показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у TLCIX с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции TEGAX превзошли акции TLCIX по среднегодовой доходности: 13.95% против 11.36% соответственно.
TEGAX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 13.57%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 13.95%
TLCIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение доходности по годам TEGAX и TLCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 13.57% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
TLCIX Touchstone Large Cap Fund | 9.07% | 8.16% | 15.04% | 14.37% | -15.02% | 26.00% | 10.32% | 31.56% | -6.31% | 21.72% |
Correlation
The correlation between TEGAX and TLCIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2014 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between TEGAX and TLCIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEGAX vs. TLCIX — Ранг доходности на риск
TEGAX
TLCIX
Сравнение TEGAX c TLCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone Large Cap Fund (TLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEGAX | TLCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.24 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 7.75 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEGAX | TLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.57 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.68 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TEGAX и TLCIX
Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки TLCIX в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и TLCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEGAX | TLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -34.19% | -19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -7.83% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.79% | -14.59% | -13.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -23.26% | -18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | -34.19% | -7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.81% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -4.88% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.25% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEGAX и TLCIX
Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEGAX | TLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 3.08% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 8.34% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 11.14% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.99% | 14.82% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 16.83% | +6.37% |
Сравнение комиссий TEGAX и TLCIX
TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TLCIX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEGAX и TLCIX
Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности TLCIX в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 10.04% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
TLCIX Touchstone Large Cap Fund | 2.64% | 2.88% | 3.76% | 1.93% | 4.29% | 3.01% | 1.28% | 13.22% | 1.12% | 0.73% | 1.02% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
TEGAX and TLCIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEGAX has higher volatility (4.86%) compared to TLCIX (3.08%). In terms of maximum drawdown, TEGAX dropped -53.30% vs TLCIX's -34.19%.
TLCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEGAX и TLCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор