Сравнение TEFQX с FELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).
TEFQX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TEFQX и FELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEFQX и FELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | -15.04% | 29.82% | -22.02% | 10.81% | -60.11% | -16.48% | 97.04% | 28.50% | 4.31% | 55.45% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 7.49% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
Доходность по периодам
С начала года, TEFQX показывает доходность -15.04%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции TEFQX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 3.92% против 30.89% соответственно.
TEFQX
- 1 день
- 6.09%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -15.04%
- 6 месяцев
- -20.68%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- -5.01%
- 5 лет*
- -20.06%
- 10 лет*
- 3.92%
FELIX
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 88.72%
- 3 года*
- 41.62%
- 5 лет*
- 29.03%
- 10 лет*
- 30.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEFQX и FELIX
TEFQX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.
Доходность на риск
TEFQX vs. FELIX — Ранг доходности на риск
TEFQX
FELIX
Сравнение TEFQX c FELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEFQX | FELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 2.26 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.86 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.40 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 5.21 | -4.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 19.71 | -18.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEFQX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 2.26 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.77 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.90 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.41 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между TEFQX и FELIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEFQX и FELIX
TEFQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% | 54.72% | 6.88% | 15.27% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 27.74% | 0.00% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 6.05% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
Просадки
Сравнение просадок TEFQX и FELIX
Максимальная просадка TEFQX за все время составила -92.33%, что больше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEFQX и FELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEFQX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.33% | -71.17% | -21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -17.09% | -12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.25% | -46.02% | -33.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | -46.02% | -34.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.68% | -8.56% | -65.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.08% | -21.27% | -38.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 4.52% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEFQX и FELIX
Текущая волатильность для Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) составляет 11.87%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что TEFQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEFQX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 12.80% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.60% | 25.67% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.62% | 40.18% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.89% | 38.07% | +35.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.22% | 34.41% | +20.81% |