Сравнение FELIX с FELAX
FELIX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I) and FELAX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A) are both mutual funds - FELIX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while FELAX is a Semiconductors fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FELIX returned 34.38%/yr vs 34.02%/yr for FELAX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. FELIX charges 0.69%/yr vs 0.94%/yr for FELAX.
Доходность
Сравнение доходности FELIX и FELAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELIX показывает доходность 59.56%, а FELAX немного ниже – 59.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FELIX имеют среднегодовую доходность 34.38%, а акции FELAX немного отстают с 34.02%.
FELIX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -4.09%
- 6 месяцев
- 49.50%
- С начала года
- 59.56%
- 1 год
- 99.43%
- 3 года*
- 52.52%
- 5 лет*
- 36.72%
- 10 лет*
- 34.38%
- Всё время*
- 15.25%
FELAX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -4.11%
- 6 месяцев
- 49.32%
- С начала года
- 59.33%
- 1 год
- 98.94%
- 3 года*
- 52.14%
- 5 лет*
- 36.37%
- 10 лет*
- 34.02%
- Всё время*
- 14.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FELIX и FELAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 59.56% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 59.33% | 44.88% | 43.74% | 75.08% | -35.07% | 57.50% | 43.57% | 63.76% | -12.76% | 34.12% |
Correlation
The correlation between FELIX and FELAX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2000 г. | 1.00 |
The correlation between FELIX and FELAX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELIX vs. FELAX — Ранг доходности на риск
FELIX
FELAX
Сравнение FELIX c FELAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELIX | FELAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.58 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | 14.38 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELIX и FELAX
Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, примерно равная максимальной просадке FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и FELAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELIX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -71.33% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.89% | -26.90% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.40% | -36.43% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -46.15% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.02% | -46.15% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.44% | -15.46% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -21.81% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 6.68% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELIX и FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) имеют волатильность 16.54% и 16.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELIX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 16.54% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.71% | 34.70% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.97% | 40.97% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 39.92% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.53% | 35.53% | 0.00% |
Сравнение комиссий FELIX и FELAX
FELIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FELAX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELIX и FELAX
Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности FELAX в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 4.37% | 6.96% | 7.02% | 3.40% | 3.32% | 4.34% | 4.51% | 1.00% | 20.15% | 9.67% | 0.36% | 10.71% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 4.08% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FELIX and FELAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FELAX has higher volatility (16.54%) compared to FELIX (16.54%). In terms of maximum drawdown, FELIX dropped -71.17% vs FELAX's -71.33%.
FELIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELIX и FELAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор