PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FELIX с FELAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELIX с FELAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX).

FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FELIX или FELAX.

Корреляция

Корреляция между FELIX и FELAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FELIX и FELAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FELIX:

-0.03

FELAX:

-0.03

Коэф-т Сортино

FELIX:

0.26

FELAX:

0.25

Коэф-т Омега

FELIX:

1.03

FELAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FELIX:

-0.06

FELAX:

-0.06

Коэф-т Мартина

FELIX:

-0.15

FELAX:

-0.17

Индекс Язвы

FELIX:

14.02%

FELAX:

14.05%

Дневная вол-ть

FELIX:

46.29%

FELAX:

46.30%

Макс. просадка

FELIX:

-71.17%

FELAX:

-71.33%

Текущая просадка

FELIX:

-20.89%

FELAX:

-20.94%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELIX показывает доходность -13.68%, а FELAX немного ниже – -13.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FELIX имеют среднегодовую доходность 23.51%, а акции FELAX немного отстают с 23.16%.

FELIX

С начала года

-13.68%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

-16.41%

1 год

-2.11%

5 лет

28.30%

10 лет

23.51%

FELAX

С начала года

-13.75%

1 месяц

13.74%

6 месяцев

-16.50%

1 год

-2.34%

5 лет

27.97%

10 лет

23.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FELIX и FELAX

FELIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FELAX в 1.01%.

FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FELIX и FELAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FELIX
Ранг риск-скорректированной доходности FELIX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
FELAX
Ранг риск-скорректированной доходности FELAX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FELIX c FELAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет -0.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELAX равному -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и FELAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и FELAX

Ни FELIX, ни FELAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%0.34%0.89%0.75%0.44%10.62%0.11%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.26%0.61%0.49%0.24%10.72%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и FELAX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, примерно равная максимальной просадке FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и FELAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и FELAX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) имеют волатильность 13.69% и 13.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...