PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FELIX с FELAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FELIXFELAX
Дох-ть с нач. г.44.57%44.27%
Дох-ть за 1 год58.35%57.58%
Дох-ть за 3 года16.17%15.62%
Дох-ть за 5 лет28.13%27.55%
Дох-ть за 10 лет22.10%21.48%
Коэф-т Шарпа1.801.78
Коэф-т Сортино2.322.30
Коэф-т Омега1.301.30
Коэф-т Кальмара2.662.62
Коэф-т Мартина7.607.48
Индекс Язвы8.46%8.48%
Дневная вол-ть35.57%35.58%
Макс. просадка-71.17%-71.33%
Текущая просадка-7.48%-7.55%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FELIX и FELAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FELIX и FELAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELIX показывает доходность 44.57%, а FELAX немного ниже – 44.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FELIX имеют среднегодовую доходность 22.10%, а акции FELAX немного отстают с 21.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.58%
11.46%
FELIX
FELAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FELIX и FELAX

FELIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FELAX в 1.01%.


FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A
График комиссии FELAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии FELIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FELIX c FELAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FELIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FELIX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FELIX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FELIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FELIX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FELIX, с текущим значением в 7.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.60
FELAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FELAX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FELAX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FELAX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FELAX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FELAX, с текущим значением в 7.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.48

Сравнение коэффициента Шарпа FELIX и FELAX

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и FELAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
1.78
FELIX
FELAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и FELAX

Ни FELIX, ни FELAX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%0.34%0.89%0.75%0.44%10.62%0.11%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.26%0.61%0.49%0.24%10.72%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и FELAX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, примерно равная максимальной просадке FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и FELAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.48%
-7.55%
FELIX
FELAX

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и FELAX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) имеют волатильность 9.87% и 9.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.87%
9.86%
FELIX
FELAX